Сравнение IVE с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
IVE и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVE и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVE и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | -0.07% | 13.02% | 12.03% | 22.07% | -5.41% | 24.72% | 1.22% | 31.62% | -9.22% | 15.24% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 15.49% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVE имеют среднегодовую доходность 11.25%, а акции FDL немного впереди с 11.60%.
IVE
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.25%
FDL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и FDL
IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
IVE vs. FDL — Ранг доходности на риск
IVE
FDL
Сравнение IVE c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVE | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.47 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.06 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.96 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 7.63 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVE | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.47 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.99 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IVE и FDL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и FDL
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FDL в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.64% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и FDL
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVE | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -65.93% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.58% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -16.46% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -41.40% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -0.10% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -9.73% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.10% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и FDL
iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что IVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVE | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 2.56% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 8.16% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 14.96% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 14.31% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.09% | -0.11% |