Сравнение IVE с CVGRX
IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and CVGRX (Calamos Growth Fund) are both funds - IVE is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while CVGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calamos. Over the past 10 years, IVE returned 11.78%/yr vs 14.50%/yr for CVGRX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IVE charges 0.18%/yr vs 1.28%/yr for CVGRX.
Доходность
Сравнение доходности IVE и CVGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у CVGRX с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям CVGRX по среднегодовой доходности: 11.78% против 14.50% соответственно.
IVE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 7.69%
CVGRX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 14.81%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 14.50%
- Всё время*
- 11.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $172.72M | $150.35M | $232.16M |
Сравнение доходности по годам IVE и CVGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 11.74% | 13.02% | 12.03% | 22.07% | -5.41% | 24.72% | 1.22% | 31.62% | -9.22% | 15.24% |
CVGRX Calamos Growth Fund | 10.51% | 16.08% | 32.32% | 37.64% | -33.33% | 23.06% | 32.97% | 31.11% | -6.14% | 26.58% |
Correlation
The correlation between IVE and CVGRX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between IVE and CVGRX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVE vs. CVGRX — Ранг доходности на риск
IVE
CVGRX
Сравнение IVE c CVGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVE | CVGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.11 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 3.78 | +9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVE и CVGRX
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке CVGRX в -61.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и CVGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVE | CVGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -61.65% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -16.00% | +9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -23.81% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -37.43% | +19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -37.43% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.67% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -11.47% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 4.69% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и CVGRX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 2.74%, в то время как у Calamos Growth Fund (CVGRX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVE | CVGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 6.58% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 15.30% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 18.62% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 22.16% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 21.74% | -4.85% |
Сравнение комиссий IVE и CVGRX
IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CVGRX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и CVGRX
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности CVGRX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | 7.97% | 8.81% | 6.66% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.51% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
IVE and CVGRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVGRX has higher volatility (6.58%) compared to IVE (2.74%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs CVGRX's -61.65%.
IVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVE и CVGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор