Сравнение IVE с CVGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Calamos Growth Fund (CVGRX).
IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности IVE и CVGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVE и CVGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.02% | 12.03% | 22.07% | -5.41% | 24.72% | 1.22% | 31.62% | -9.22% | 15.24% |
CVGRX Calamos Growth Fund | -10.05% | 16.08% | 32.32% | 37.64% | -33.33% | 23.06% | 32.97% | 31.11% | -6.14% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у CVGRX с доходностью -10.05%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям CVGRX по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.57% соответственно.
IVE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.27%
CVGRX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -10.05%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и CVGRX
IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CVGRX в 1.28%.
Доходность на риск
IVE vs. CVGRX — Ранг доходности на риск
IVE
CVGRX
Сравнение IVE c CVGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVE | CVGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 3.97 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVE | CVGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.38 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IVE и CVGRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и CVGRX
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности CVGRX в 9.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.63% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
CVGRX Calamos Growth Fund | 9.80% | 8.81% | 6.66% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и CVGRX
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке CVGRX в -61.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и CVGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVE | CVGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -61.65% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -16.00% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -37.43% | +19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -37.43% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -12.48% | +8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -11.55% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.25% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и CVGRX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 3.78%, в то время как у Calamos Growth Fund (CVGRX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVE | CVGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 7.78% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 13.33% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 22.72% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 21.87% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 21.54% | -4.56% |