PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAL с VMOT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) are both exchange-traded funds - IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect, while VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. IVAL is actively managed, while VMOT is passively managed. Over the past 5 years, IVAL returned 8.25%/yr vs 6.54%/yr for VMOT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVAL charges 0.39%/yr vs 1.75%/yr for VMOT.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у VMOT с доходностью 13.98%.

IVAL

1 день
-1.52%
1 месяц
-1.79%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.96%
1 год
29.67%
3 года*
18.44%
5 лет*
8.25%
10 лет*
8.29%

VMOT

1 день
-1.90%
1 месяц
-1.17%
С начала года
13.98%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.85%
3 года*
18.21%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAL и VMOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		9.95%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%12.32%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		13.98%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.98%

Correlation

The correlation between IVAL and VMOT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.70

The correlation between IVAL and VMOT shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVAL и VMOT

Секторы
IVAL
VMOT

Промышленность

28.1%
19.9%

Потребительский циклический сектор

26.3%
18.8%

Сырьевые материалы

12.0%
5.1%

Энергетика

9.9%
8.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

7.8%
7.3%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Технологии

4.0%
11.4%

Финансовые услуги

-

8.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Промышленность

IVAL
28.1%
VMOT
19.9%

Потребительский циклический сектор

IVAL
26.3%
VMOT
18.8%

Сырьевые материалы

IVAL
12.0%
VMOT
5.1%

Энергетика

IVAL
9.9%
VMOT
8.6%

Потребительский защитный сектор

IVAL
7.9%
VMOT
8.5%

Коммуникационные услуги

IVAL
7.8%
VMOT
7.3%

Здравоохранение

IVAL
4.2%
VMOT
8.4%

Технологии

IVAL
4.0%
VMOT
11.4%

Финансовые услуги

IVAL

-

VMOT
8.1%

Недвижимость

IVAL

-

VMOT
0.6%

Коммунальные услуги

IVAL

-

VMOT
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с IVV
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с SPYVMOT с AVUV

Доходность на риск

IVAL vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVALVMOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.87

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.64

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.76

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

11.28

-2.22

IVAL vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMOT равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и VMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVAL и VMOT

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и VMOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVALVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-34.71%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.85%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-20.23%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-23.73%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-3.36%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-13.25%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.65%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и VMOT

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 4.26%, в то время как у Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVALVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.92%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

13.79%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

16.05%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

15.80%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

14.96%

+3.71%

Сравнение комиссий IVAL и VMOT

IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и VMOT

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VMOT в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		1.58%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.80%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVAL and VMOT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMOT has higher volatility (5.92%) compared to IVAL (4.26%). In terms of maximum drawdown, IVAL dropped -46.09% vs VMOT's -34.71%.

On 5-year performance, IVAL leads with 8.25% vs 6.54% for VMOT. On fees, IVAL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVAL has performed better with a 8.25% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVAL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.58% for IVAL.

IVAL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VMOT is Momentum. Their fees differ too: 0.39% for IVAL and 1.75% for VMOT.

IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAL и VMOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор