Сравнение IVAL с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
IVAL и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 8.42% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у QVAL с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям QVAL по среднегодовой доходности: 7.75% против 10.16% соответственно.
IVAL
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 7.75%
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и QVAL
IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
IVAL vs. QVAL — Ранг доходности на риск
IVAL
QVAL
Сравнение IVAL c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.21 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.85 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.70 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 7.34 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.21 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.46 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и QVAL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и QVAL
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности QVAL в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.77% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и QVAL
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -51.49% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -14.61% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -27.17% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -51.49% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -2.87% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -7.91% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.39% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и QVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 4.37% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 10.21% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 20.19% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 21.64% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 22.80% | -3.89% |