Сравнение IVAL с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
IVAL и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям QMOM по среднегодовой доходности: 7.93% против 12.39% соответственно.
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и QMOM
IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
IVAL vs. QMOM — Ранг доходности на риск
IVAL
QMOM
Сравнение IVAL c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.70 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.08 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.15 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.33 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 4.59 | +8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.70 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.27 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и QMOM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и QMOM
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и QMOM
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -39.13% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -13.55% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -27.00% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -39.13% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -5.53% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -13.11% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.93% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и QMOM
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 6.68%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 11.62% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 19.19% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 25.76% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 24.73% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 26.28% | -7.36% |