Сравнение IVAL с IDHQ
IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IVAL is actively managed, while IDHQ is passively managed. Over the past 10 years, IVAL returned 8.02%/yr vs 10.57%/yr for IDHQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVAL charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности IVAL и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям IDHQ по среднегодовой доходности: 8.02% против 10.57% соответственно.
IVAL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 8.02%
IDHQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 18.55%
- С начала года
- 24.45%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам IVAL и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 12.82% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.45% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -13.38% | 28.16% |
Correlation
The correlation between IVAL and IDHQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г. | 0.71 |
The correlation between IVAL and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVAL vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
IVAL
IDHQ
Сравнение IVAL c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVAL | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.67 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 10.49 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVAL и IDHQ
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVAL | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -73.84% | +27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -13.44% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.92% | -14.07% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -33.54% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -33.54% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -2.19% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -21.07% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.41% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и IDHQ
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 4.33%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVAL | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.74% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 18.89% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 20.74% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 17.84% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 17.96% | +0.63% |
Сравнение комиссий IVAL и IDHQ
IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и IDHQ
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности IDHQ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.03% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.70% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
IVAL and IDHQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDHQ has higher volatility (5.74%) compared to IVAL (4.33%). In terms of maximum drawdown, IVAL dropped -46.09% vs IDHQ's -73.84%.
On 10-year performance, IDHQ leads with 10.57% vs 8.02% for IVAL. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDHQ has performed better with a 10.57% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.
IVAL has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.03% for IDHQ.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for IVAL and 0.29% for IDHQ.
IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVAL и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор