Сравнение IVAL с BRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY).
IVAL и BRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и BRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и BRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | 13.39% |
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | -2.29% | 22.02% | 28.84% | 22.36% | 8.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у BRNY с доходностью -2.29%.
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
BRNY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и BRNY
IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.
Доходность на риск
IVAL vs. BRNY — Ранг доходности на риск
IVAL
BRNY
Сравнение IVAL c BRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | BRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.25 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.81 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.03 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 8.13 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.25 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.36 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и BRNY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и BRNY
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности BRNY в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.38% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и BRNY
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и BRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -19.14% | -26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -11.74% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -5.18% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -2.88% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.93% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и BRNY
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.55% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 10.91% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 18.99% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 17.06% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 17.06% | +1.86% |