PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с BRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAL с BRNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect, while BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, IVAL returned 19.92%/yr vs 28.46%/yr for BRNY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVAL charges 0.39%/yr vs 0.79%/yr for BRNY.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и BRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у BRNY с доходностью 14.34%.

IVAL

1 день
0.17%
1 месяц
2.48%
С начала года
13.48%
6 месяцев
16.58%
1 год
32.38%
3 года*
19.92%
5 лет*
8.40%
10 лет*
7.85%

BRNY

1 день
0.74%
1 месяц
5.18%
С начала года
14.34%
6 месяцев
15.95%
1 год
33.88%
3 года*
28.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAL и BRNY

2026 (YTD)2025202420232022
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.48%34.92%-0.71%20.61%13.39%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		14.34%22.02%28.84%22.36%8.91%

Correlation

The correlation between IVAL and BRNY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.58

The correlation between IVAL and BRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVAL и BRNY

Секторы
IVAL
BRNY

Промышленность

28.5%
7.4%

Потребительский циклический сектор

23.5%
10.7%

Сырьевые материалы

21.2%
5.1%

Энергетика

11.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

7.4%
1.4%

Технологии

3.9%
30.6%

Коммуникационные услуги

2.1%
10.3%

Здравоохранение

1.8%
10.0%

Финансовые услуги

-

16.6%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Промышленность

IVAL
28.5%
BRNY
7.4%

Потребительский циклический сектор

IVAL
23.5%
BRNY
10.7%

Сырьевые материалы

IVAL
21.2%
BRNY
5.1%

Энергетика

IVAL
11.6%
BRNY
1.7%

Потребительский защитный сектор

IVAL
7.4%
BRNY
1.4%

Технологии

IVAL
3.9%
BRNY
30.6%

Коммуникационные услуги

IVAL
2.1%
BRNY
10.3%

Здравоохранение

IVAL
1.8%
BRNY
10.0%

Финансовые услуги

IVAL

-

BRNY
16.6%

Недвижимость

IVAL

-

BRNY
1.0%

Коммунальные услуги

IVAL

-

BRNY
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE
Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FFLCBRNY с AUSFBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с PALCBRNY с FXAIX

Доходность на риск

IVAL vs. BRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c BRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALBRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.52

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.46

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.64

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

14.33

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. BRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRNY равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и BRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALBRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.52

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.62

-1.27

Просадки

Сравнение просадок IVAL и BRNY

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и BRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVALBRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-19.14%

-26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-9.34%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-19.14%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

0.00%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-2.77%

-9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.37%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и BRNY

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 3.68%, в то время как у Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVALBRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.96%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

10.27%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

13.49%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

16.92%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

16.92%

+1.91%

Сравнение комиссий IVAL и BRNY

IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и BRNY

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности BRNY в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.33%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.65%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

IVAL and BRNY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRNY has higher volatility (3.96%) compared to IVAL (3.68%). In terms of maximum drawdown, IVAL dropped -46.09% vs BRNY's -19.14%.

On 3-year performance, BRNY leads with 28.46% vs 19.92% for IVAL. On fees, IVAL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 28.46% return vs 19.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVAL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.

IVAL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.33% for BRNY.

Their fees differ too: 0.39% for IVAL and 0.79% for BRNY.

BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAL и BRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор