PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVAL с BOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).

IVAL и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IVAL и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVAL и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		10.27%34.92%-0.71%20.61%0.10%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.96%4.37%5.16%5.04%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 0.96%.

IVAL

1 день
1.71%
1 месяц
-3.41%
С начала года
10.27%
6 месяцев
15.79%
1 год
39.40%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.56%
10 лет*
7.93%

BOXX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.22%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IPACIVAL с IMOMIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с IVVIVAL с AVUV
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Сравнение комиссий IVAL и BOXX

IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.

IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Доходность на риск

IVAL vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALBOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

12.86

-10.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

36.75

-33.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

9.21

-7.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

61.54

-58.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.58

571.35

-557.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

12.86

-10.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

12.97

-12.63

Корреляция

Корреляция между IVAL и BOXX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и BOXX

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.73%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVAL и BOXX

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и BOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVALBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-0.12%

-45.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-0.07%

-11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-0.07%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

0.00%

-12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

0.01%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и BOXX

Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVALBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

0.15%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

0.25%

+11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

0.33%

+17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

0.37%

+17.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

0.37%

+18.55%