PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с ABCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAL с ABCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) are both exchange-traded funds - IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect, while ABCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the BNY Mellon ABC Index. IVAL is actively managed, while ABCS is passively managed. Over the past year, IVAL returned 32.20% vs 16.85% for ABCS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVAL charges 0.39%/yr vs 0.27%/yr for ABCS.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и ABCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у ABCS с доходностью 6.97%.

IVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.29%
6 месяцев
16.64%
1 год
32.20%
3 года*
19.90%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.01%

ABCS

1 день
-0.49%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.94%
1 год
16.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAL и ABCS

2026 (YTD)202520242023
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.29%34.92%-0.71%2.02%
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		6.97%7.95%14.47%1.97%

Correlation

The correlation between IVAL and ABCS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.58

The correlation between IVAL and ABCS has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVAL и ABCS

Секторы
IVAL
ABCS

Промышленность

28.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

23.5%
13.7%

Сырьевые материалы

21.2%
3.5%

Энергетика

11.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.8%

Технологии

3.9%
14.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.0%

Здравоохранение

1.8%
14.7%

Финансовые услуги

-

21.3%

Недвижимость

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Промышленность

IVAL
28.5%
ABCS
10.9%

Потребительский циклический сектор

IVAL
23.5%
ABCS
13.7%

Сырьевые материалы

IVAL
21.2%
ABCS
3.5%

Энергетика

IVAL
11.6%
ABCS
6.5%

Потребительский защитный сектор

IVAL
7.4%
ABCS
4.8%

Технологии

IVAL
3.9%
ABCS
14.0%

Коммуникационные услуги

IVAL
2.1%
ABCS
2.0%

Здравоохранение

IVAL
1.8%
ABCS
14.7%

Финансовые услуги

IVAL

-

ABCS
21.3%

Недвижимость

IVAL

-

ABCS
5.0%

Коммунальные услуги

IVAL

-

ABCS
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE
Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAVMABCS с BOXAABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с IMCBABCS с HIDE

Доходность на риск

IVAL vs. ABCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c ABCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALABCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.25

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.89

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.03

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

6.39

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. ABCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа ABCS равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и ABCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALABCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.25

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.76

-0.42

Просадки

Сравнение просадок IVAL и ABCS

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки ABCS в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и ABCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVALABCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-20.52%

-25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-8.33%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-0.49%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-3.53%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.64%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и ABCS

Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVALABCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.66%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

9.27%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

13.60%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

17.09%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.09%

+1.75%

Сравнение комиссий IVAL и ABCS

IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ABCS в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и ABCS

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности ABCS в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.26%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.66%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

IVAL and ABCS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVAL has higher volatility (3.82%) compared to ABCS (2.66%). In terms of maximum drawdown, IVAL dropped -46.09% vs ABCS's -20.52%.

On 1-year performance, IVAL leads with 32.20% vs 16.85% for ABCS. On fees, ABCS is cheaper at 0.27% per year. On volatility, ABCS has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVAL has performed better with a 32.20% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABCS is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.

IVAL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.26% for ABCS.

IVAL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ABCS is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for IVAL and 0.27% for ABCS.

IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAL и ABCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор