Сравнение IVAL с ABCS

С начала года, IVAL показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у ABCS с доходностью -1.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ABCS в 0.27%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа ABCS равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и ABCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IVAL и ABCS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности ABCS в 1.37%

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки ABCS в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и ABCS.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.