PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUTIX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUTIX с CBALX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).

IUTIX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности IUTIX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUTIX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund		-0.41%6.03%-0.01%3.80%-12.74%-2.59%7.71%6.70%0.60%2.20%
CBALX
Columbia Balanced Fund		-5.35%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, IUTIX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции IUTIX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 0.75% против 8.95% соответственно.

IUTIX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.40%
1 год
2.66%
3 года*
2.02%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
0.75%

CBALX

1 день
0.08%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.42%
1 год
9.86%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Treasury Index Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с IUTIX:
IUTIX с ^TNXIUTIX с MDSIXIUTIX с CMTFXIUTIX с FUAMXIUTIX с RFBAXIUTIX с CDDYXIUTIX с COSZX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Сравнение комиссий IUTIX и CBALX

IUTIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.

CBALX
Columbia Balanced Fund
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund

Доходность на риск

IUTIX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUTIX
Ранг доходности на риск IUTIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUTIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUTIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUTIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUTIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUTIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUTIX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUTIXCBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.88

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

4.82

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUTIX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUTIX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUTIX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUTIXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.62

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.68

+0.06

Корреляция

Корреляция между IUTIX и CBALX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUTIX и CBALX

Дивидендная доходность IUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности CBALX в 6.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund		3.36%3.61%2.85%2.40%1.56%1.30%2.14%2.06%1.94%1.54%1.74%2.00%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.86%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Просадки

Сравнение просадок IUTIX и CBALX

Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и CBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

IUTIXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-34.53%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-7.87%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-20.91%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-22.73%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-6.56%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-5.34%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.84%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IUTIX и CBALX

Текущая волатильность для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) составляет 1.43%, в то время как у Columbia Balanced Fund (CBALX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что IUTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUTIXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

3.14%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

6.15%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

11.45%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

11.05%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

11.30%

-6.20%