PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUTIX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUTIX с SLMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

IUTIX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности IUTIX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUTIX и SLMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund		-0.41%6.03%-0.01%3.80%-12.74%-2.59%7.71%6.70%0.60%2.20%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		0.17%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%

Доходность по периодам

С начала года, IUTIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции IUTIX уступали акциям SLMCX по среднегодовой доходности: 0.75% против 22.20% соответственно.

IUTIX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.40%
1 год
2.66%
3 года*
2.02%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
0.75%

SLMCX

1 день
-2.99%
1 месяц
-9.33%
С начала года
0.17%
6 месяцев
5.15%
1 год
58.16%
3 года*
29.27%
5 лет*
16.53%
10 лет*
22.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Treasury Index Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с IUTIX:
IUTIX с ^TNXIUTIX с MDSIXIUTIX с CMTFXIUTIX с FUAMXIUTIX с RFBAXIUTIX с CBALXIUTIX с CDDYX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX

Сравнение комиссий IUTIX и SLMCX

IUTIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund

Доходность на риск

IUTIX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUTIX
Ранг доходности на риск IUTIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUTIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUTIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUTIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUTIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUTIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUTIX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUTIXSLMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.90

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.46

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.54

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

13.44

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUTIX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUTIX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SLMCX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUTIX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUTIXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.90

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.64

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.86

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.69

+0.05

Корреляция

Корреляция между IUTIX и SLMCX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUTIX и SLMCX

Дивидендная доходность IUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности SLMCX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund		3.36%3.61%2.85%2.40%1.56%1.30%2.14%2.06%1.94%1.54%1.74%2.00%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		9.44%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Просадки

Сравнение просадок IUTIX и SLMCX

Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и SLMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

IUTIXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-68.10%

+48.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-14.88%

+12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-37.32%

+20.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-37.32%

+17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-11.96%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-13.05%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

3.93%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IUTIX и SLMCX

Текущая волатильность для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) составляет 1.43%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IUTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUTIXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

9.50%

-8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

21.01%

-18.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

30.59%

-26.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

25.96%

-20.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

25.93%

-20.83%