PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUTIX с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IUTIX с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

IUTIX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности IUTIX и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUTIX и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund		-0.31%6.03%-0.01%3.80%-12.74%-2.59%7.71%6.70%0.60%2.20%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.75%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, IUTIX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции IUTIX уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 0.76% против 9.20% соответственно.

IUTIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.20%
1 год
2.56%
3 года*
2.05%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
0.76%

^TNX

1 день
0.19%
1 месяц
6.69%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.19%
1 год
3.92%
3 года*
7.32%
5 лет*
20.80%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Treasury Index Fund

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с IUTIX:
IUTIX с CMTFXIUTIX с MDSIXIUTIX с CBALXIUTIX с CDDYXIUTIX с COSZXIUTIX с CTCAXIUTIX с DFFGX
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

IUTIX vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUTIX
Ранг доходности на риск IUTIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUTIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUTIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUTIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUTIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUTIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUTIX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUTIX^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.22

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.45

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.12

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

0.21

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUTIX vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUTIX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUTIX и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUTIX^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.22

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.63

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.02

+0.76

Корреляция

Корреляция между IUTIX и ^TNX составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок IUTIX и ^TNX

Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

IUTIX^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-93.78%

+74.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-13.99%

+11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-31.74%

+14.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-84.57%

+65.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-46.17%

+37.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-51.38%

+47.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

8.39%

-7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IUTIX и ^TNX

Текущая волатильность для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) составляет 1.38%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что IUTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUTIX^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

5.89%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

10.58%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

17.89%

-13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

32.96%

-27.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

48.18%

-43.08%