Сравнение IUTIX с CTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX).
IUTIX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IUTIX и CTCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUTIX и CTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | -0.31% | 6.03% | -0.01% | 3.80% | -12.74% | -2.59% | 7.71% | 6.70% | 0.60% | 2.20% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | -6.10% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IUTIX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у CTCAX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции IUTIX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 0.76% против 20.80% соответственно.
IUTIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 0.76%
CTCAX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUTIX и CTCAX
IUTIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.
Доходность на риск
IUTIX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск
IUTIX
CTCAX
Сравнение IUTIX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUTIX | CTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.24 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.84 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.30 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 8.07 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUTIX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.24 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.50 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.84 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IUTIX и CTCAX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUTIX и CTCAX
Дивидендная доходность IUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности CTCAX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | 3.36% | 3.61% | 2.85% | 2.40% | 1.56% | 1.30% | 2.14% | 2.06% | 1.94% | 1.54% | 1.74% | 2.00% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 3.50% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IUTIX и CTCAX
Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и CTCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUTIX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -61.04% | +41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -14.43% | +11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -39.55% | +22.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -39.55% | +20.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -10.51% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -10.75% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 4.12% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUTIX и CTCAX
Текущая волатильность для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) составляет 1.38%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что IUTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUTIX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 8.94% | -7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 16.85% | -14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 27.31% | -23.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 25.88% | -20.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 24.70% | -19.60% |