PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUTIX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUTIX с CMTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

IUTIX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IUTIX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUTIX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund		-0.31%6.03%-0.01%3.80%-12.74%-2.59%7.71%6.70%0.60%2.20%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Доходность по периодам

С начала года, IUTIX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции IUTIX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 0.76% против 21.08% соответственно.

IUTIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.20%
1 год
2.56%
3 года*
2.05%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
0.76%

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Treasury Index Fund

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с IUTIX:
IUTIX с ^TNXIUTIX с MDSIXIUTIX с CBALXIUTIX с CDDYXIUTIX с COSZXIUTIX с CTCAXIUTIX с DFFGX
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX

Сравнение комиссий IUTIX и CMTFX

IUTIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.

CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund

Доходность на риск

IUTIX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUTIX
Ранг доходности на риск IUTIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUTIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUTIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUTIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUTIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUTIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUTIX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUTIXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.25

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.86

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.34

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

8.20

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUTIX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUTIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа CMTFX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUTIX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUTIXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.25

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.51

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.86

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.44

+0.30

Корреляция

Корреляция между IUTIX и CMTFX составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUTIX и CMTFX

Дивидендная доходность IUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности CMTFX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund		3.36%3.61%2.85%2.40%1.56%1.30%2.14%2.06%1.94%1.54%1.74%2.00%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок IUTIX и CMTFX

Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и CMTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IUTIXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-68.28%

+48.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-14.35%

+11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-39.42%

+22.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-39.42%

+20.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-10.42%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-16.39%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

4.09%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IUTIX и CMTFX

Текущая волатильность для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) составляет 1.38%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что IUTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUTIXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

8.94%

-7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

16.85%

-14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

27.32%

-23.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

25.88%

-20.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

24.70%

-19.60%