Сравнение IUTIX с CDDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).
IUTIX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IUTIX и CDDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUTIX и CDDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | -0.31% | 6.03% | -0.01% | 3.80% | -12.74% | -2.59% | 7.71% | 6.70% | 0.60% | 2.20% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.28% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IUTIX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции IUTIX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 0.76% против 12.31% соответственно.
IUTIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 0.76%
CDDYX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUTIX и CDDYX
IUTIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CDDYX в 0.55%.
Доходность на риск
IUTIX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск
IUTIX
CDDYX
Сравнение IUTIX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUTIX | CDDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.23 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.75 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.78 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 8.25 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUTIX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.23 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.82 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.79 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IUTIX и CDDYX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUTIX и CDDYX
Дивидендная доходность IUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности CDDYX в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | 3.36% | 3.61% | 2.85% | 2.40% | 1.56% | 1.30% | 2.14% | 2.06% | 1.94% | 1.54% | 1.74% | 2.00% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.21% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок IUTIX и CDDYX
Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и CDDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUTIX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -32.74% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -10.17% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -16.91% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -32.74% | +13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -3.95% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -2.79% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.19% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUTIX и CDDYX
Текущая волатильность для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) составляет 1.38%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что IUTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUTIX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 3.45% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 7.00% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 13.67% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 13.31% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 15.68% | -10.58% |