PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUTIX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUTIX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUTIX и CDDYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund
-0.31%6.03%-0.01%3.80%-12.74%-2.59%7.71%6.70%0.60%2.20%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class
3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, IUTIX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции IUTIX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 0.76% против 12.31% соответственно.


IUTIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.20%
1 год
2.56%
3 года*
2.05%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
0.76%

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia U.S. Treasury Index Fund

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Сравнение комиссий IUTIX и CDDYX

IUTIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CDDYX в 0.55%.


Доходность на риск

IUTIX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUTIX
Ранг доходности на риск IUTIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUTIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUTIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUTIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUTIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUTIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина

CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUTIX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUTIXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.23

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.75

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.78

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

8.25

-5.16

IUTIX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUTIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа CDDYX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUTIX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUTIXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.23

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.82

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.79

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.86

-0.12

Корреляция

Корреляция между IUTIX и CDDYX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUTIX и CDDYX

Дивидендная доходность IUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности CDDYX в 5.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund
3.36%3.61%2.85%2.40%1.56%1.30%2.14%2.06%1.94%1.54%1.74%2.00%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class
5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок IUTIX и CDDYX

Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и CDDYX.


Загрузка...

Показатели просадок


IUTIXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-32.74%

+13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-10.17%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-16.91%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-32.74%

+13.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-3.95%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-2.79%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.19%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IUTIX и CDDYX

Текущая волатильность для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) составляет 1.38%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что IUTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUTIXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

3.45%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

7.00%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

13.67%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

13.31%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

15.68%

-10.58%