Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia U.S. Treasury Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) показал доход в -0.41% с начала года и 2.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IUTIX составила 0.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 июн. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении IUTIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 13 дек. 1993 г. с доходностью -3.2%.

Columbia U.S. Treasury Index Fund: годовая альфа составляет 4.24%, бета — -0.05, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 05.06.1991.

• Этот фонд участвовал в 7.33% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -11.47%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия IUTIX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.

IUTIX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Columbia U.S. Treasury Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia U.S. Treasury Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Columbia U.S. Treasury Index Fund показал максимальную просадку в 19.42%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Columbia U.S. Treasury Index Fund составляет 8.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.