- ISIN
- US19765N6177
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 3 июн. 1991 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции IUTIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IUTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $971.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) показал доход в 0.03% с начала года и 3.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IUTIX составила 0.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Columbia U.S. Treasury Index Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 0.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IUTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IUTIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 13 дек. 1993 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.01% | 1.79% | -1.77% | -0.09% | 0.12% | 0.00% | 0.03% | ||||||
| 2025 | 0.51% | 2.12% | 0.21% | 0.60% | -0.99% | 1.21% | -0.40% | 1.02% | 0.80% | 0.61% | 0.60% | -0.39% | 6.03% |
| 2024 | -0.24% | -1.35% | 0.30% | -2.27% | 1.44% | 0.72% | 2.24% | 1.19% | 1.27% | -2.46% | 0.80% | -1.51% | -0.01% |
| 2023 | 2.71% | -2.37% | 2.94% | 0.50% | -1.16% | -0.78% | -0.37% | -0.47% | -2.31% | -1.46% | 3.43% | 3.34% | 3.80% |
| 2022 | -1.81% | -0.70% | -3.20% | -3.11% | 0.22% | -0.92% | 1.57% | -2.51% | -3.36% | -1.45% | 2.63% | -0.71% | -12.74% |
| 2021 | -0.98% | -1.85% | -1.52% | 0.72% | 0.27% | 0.70% | 1.30% | -0.16% | -1.10% | -0.08% | 0.79% | -0.65% | -2.59% |
Метрики бенчмарка
Columbia U.S. Treasury Index Fund has an annualized alpha of 4.26%, beta of -0.05, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 1991.
- This fund captured 7.19% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -11.61%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.05 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.26%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 7.19%
- Участие в снижении
- -11.61%
Комиссия
Комиссия IUTIX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IUTIX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IUTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.93 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 13.52 | -9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia U.S. Treasury Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.36 | $0.28 | $0.24 | $0.16 | $0.15 | $0.26 | $0.23 | $0.21 | $0.17 | $0.19 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.72% | 3.61% | 2.85% | 2.40% | 1.56% | 1.30% | 2.14% | 2.06% | 1.94% | 1.54% | 1.74% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia U.S. Treasury Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.24 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia U.S. Treasury Index Fund показал максимальную просадку в 19.42%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Columbia U.S. Treasury Index Fund составляет 8.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -19.42%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Коррекция 1994 года1994 | -10.76%май 1994 г. | 6mo 23d | 1y 22d | 1y 7moокт. 1993 г. - май 1995 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -7.19%июнь 2009 г. | 5mo 23d | 1y 13d | 1y 6moдек. 2008 г. - июнь 2010 г. |
Откат 2003 года2003 | -6.67%авг. 2003 г. | 1mo 28d | 1y 5mo | 1y 7moиюнь 2003 г. - янв. 2005 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.88%дек. 2016 г. | 5mo 8d | 2y 4mo | 2y 10moиюль 2016 г. - май 2019 г. |
Показатели просадок
| IUTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -56.78% | +37.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -9.10% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -18.90% | +13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -25.43% | +8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -33.92% | +14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -0.74% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -10.72% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.97% | -0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IUTIX
Добавьте Columbia U.S. Treasury Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IUTIX