Сравнение IUTIX с MDSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX).
IUTIX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IUTIX и MDSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUTIX и MDSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | -0.41% | 6.03% | -0.01% | 3.80% | -12.74% | -2.59% | 7.71% | 6.70% | 0.60% | 2.20% |
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 0.36% | 6.91% | 6.90% | 4.30% | -7.23% | -1.14% | 2.76% | 3.54% | 2.21% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IUTIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у MDSIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции IUTIX уступали акциям MDSIX по среднегодовой доходности: 0.75% против 1.87% соответственно.
IUTIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 0.75%
MDSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUTIX и MDSIX
IUTIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии MDSIX в 0.55%.
Доходность на риск
IUTIX vs. MDSIX — Ранг доходности на риск
IUTIX
MDSIX
Сравнение IUTIX c MDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUTIX | MDSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.34 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 3.77 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.48 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.35 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 17.55 | -14.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUTIX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.34 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.59 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.60 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IUTIX и MDSIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUTIX и MDSIX
Дивидендная доходность IUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности MDSIX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | 3.36% | 3.61% | 2.85% | 2.40% | 1.56% | 1.30% | 2.14% | 2.06% | 1.94% | 1.54% | 1.74% | 2.00% |
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 3.13% | 2.54% | 3.91% | 1.51% | 0.93% | 1.90% | 4.41% | 3.50% | 3.70% | 3.01% | 2.50% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок IUTIX и MDSIX
Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки MDSIX в -11.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и MDSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUTIX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -11.28% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -1.22% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -11.11% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -11.28% | -8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -0.89% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -1.26% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.30% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUTIX и MDSIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что IUTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUTIX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.90% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 1.52% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 2.30% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 3.30% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 3.13% | +1.97% |