Сравнение IUTIX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
IUTIX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности IUTIX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUTIX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | -0.31% | 6.03% | -0.01% | 3.80% | -12.74% | -2.59% | 7.71% | 6.70% | 0.60% | 2.20% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IUTIX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции IUTIX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 0.76% против 1.88% соответственно.
IUTIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 0.76%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUTIX и FEUGX
IUTIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
IUTIX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
IUTIX
FEUGX
Сравнение IUTIX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUTIX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 3.06 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 7.86 | -6.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 2.73 | -1.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 9.44 | -8.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 32.30 | -29.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUTIX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 3.06 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 1.68 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 1.51 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IUTIX и FEUGX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUTIX и FEUGX
Дивидендная доходность IUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | 3.36% | 3.61% | 2.85% | 2.40% | 1.56% | 1.30% | 2.14% | 2.06% | 1.94% | 1.54% | 1.74% | 2.00% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок IUTIX и FEUGX
Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUTIX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -18.32% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -0.53% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -3.05% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -3.17% | -16.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -0.32% | -8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -1.15% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.16% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUTIX и FEUGX
Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что IUTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUTIX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.23% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 0.96% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 1.56% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 1.48% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 1.25% | +3.85% |