Сравнение IUSB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IUSB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSB и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | -0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSB показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции IUSB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.06% против -1.38% соответственно.
IUSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.06%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSB и TLT
IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSB vs. TLT — Ранг доходности на риск
IUSB
TLT
Сравнение IUSB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.04 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.02 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.05 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 0.11 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.04 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.37 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | -0.09 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.26 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IUSB и TLT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSB и TLT
Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IUSB и TLT
Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -48.35% | +30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -9.23% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -43.70% | +25.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | -48.35% | +30.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -40.17% | +38.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -13.62% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 4.38% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSB и TLT
Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 1.62%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 3.71% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 6.61% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 11.44% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 15.90% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 14.93% | -9.90% |