Сравнение IUSB с IMTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).
IUSB и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSB и IMTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSB и IMTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | -0.09% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | -1.41% | 6.25% | 8.62% | -0.45% | 4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSB показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью -0.09%.
IUSB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.08%
IMTB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSB и IMTB
И IUSB, и IMTB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSB vs. IMTB — Ранг доходности на риск
IUSB
IMTB
Сравнение IUSB c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSB | IMTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.73 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.02 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 6.33 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSB | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IUSB и IMTB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSB и IMTB
Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности IMTB в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.24% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.47% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSB и IMTB
Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, примерно равная максимальной просадке IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и IMTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSB | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -18.15% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -2.77% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -18.11% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -1.80% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -4.18% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.88% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSB и IMTB
Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 1.63%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSB | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.73% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.77% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 4.40% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 6.24% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 5.20% | -0.17% |