Сравнение IUSB с DBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX).
IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IUSB и DBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSB и DBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.54% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSB показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у DBLTX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции IUSB превзошли акции DBLTX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.80% соответственно.
IUSB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.08%
DBLTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSB и DBLTX
IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DBLTX в 0.50%.
Доходность на риск
IUSB vs. DBLTX — Ранг доходности на риск
IUSB
DBLTX
Сравнение IUSB c DBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSB | DBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.98 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.43 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.51 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 4.43 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSB | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.98 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.13 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.91 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между IUSB и DBLTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSB и DBLTX
Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности DBLTX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.24% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.44% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок IUSB и DBLTX
Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки DBLTX в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и DBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSB | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -16.49% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -2.88% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -16.49% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | -16.49% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -2.54% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -2.38% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.98% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSB и DBLTX
iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) имеют волатильность 1.63% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSB | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.70% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.64% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 4.23% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 5.56% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 4.38% | +0.65% |