PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBLTX с PDBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLTX с PDBAX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX).

DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. PDBAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBLTX или PDBAX.

Корреляция

Корреляция между DBLTX и PDBAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности DBLTX и PDBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.49%
48.74%
DBLTX
PDBAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBLTX:

1.60

PDBAX:

1.35

Коэф-т Сортино

DBLTX:

2.43

PDBAX:

1.96

Коэф-т Омега

DBLTX:

1.29

PDBAX:

1.24

Коэф-т Кальмара

DBLTX:

0.75

PDBAX:

0.55

Коэф-т Мартина

DBLTX:

4.21

PDBAX:

3.87

Индекс Язвы

DBLTX:

2.01%

PDBAX:

1.83%

Дневная вол-ть

DBLTX:

5.26%

PDBAX:

5.27%

Макс. просадка

DBLTX:

-16.49%

PDBAX:

-20.62%

Текущая просадка

DBLTX:

-3.15%

PDBAX:

-6.14%

Доходность по периодам

С начала года, DBLTX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у PDBAX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции DBLTX превзошли акции PDBAX по среднегодовой доходности: 1.62% против 1.46% соответственно.

DBLTX

С начала года

2.95%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

2.61%

1 год

8.96%

5 лет

0.40%

10 лет

1.62%

PDBAX

С начала года

2.00%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

1.68%

1 год

7.45%

5 лет

0.33%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DBLTX и PDBAX

DBLTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PDBAX в 0.76%.

PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
График комиссии PDBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PDBAX: 0.76%
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I
График комиссии DBLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBLTX: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBLTX и PDBAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLTX
Ранг риск-скорректированной доходности DBLTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBLTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
PDBAX
Ранг риск-скорректированной доходности PDBAX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBLTX c PDBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DBLTX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DBLTX: 1.60
PDBAX: 1.35
Коэффициент Сортино DBLTX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBLTX: 2.43
PDBAX: 1.96
Коэффициент Омега DBLTX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DBLTX: 1.29
PDBAX: 1.24
Коэффициент Кальмара DBLTX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DBLTX: 0.75
PDBAX: 0.55
Коэффициент Мартина DBLTX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DBLTX: 4.21
PDBAX: 3.87

Показатель коэффициента Шарпа DBLTX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBAX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLTX и PDBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.60
1.35
DBLTX
PDBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLTX и PDBAX

Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности PDBAX в 4.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I		4.98%5.03%4.36%3.84%3.13%3.39%3.67%3.74%3.66%3.72%4.11%4.77%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		4.39%4.50%4.32%4.83%2.69%2.69%3.34%3.75%2.63%2.60%2.93%3.33%

Просадки

Сравнение просадок DBLTX и PDBAX

Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что меньше максимальной просадки PDBAX в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и PDBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.15%
-6.14%
DBLTX
PDBAX

Волатильность

Сравнение волатильности DBLTX и PDBAX

Текущая волатильность для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) составляет 1.96%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.96%
2.24%
DBLTX
PDBAX