Сравнение DBLTX с CMNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX).
DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLTX и CMNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLTX и CMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.54% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 0.37% | 6.89% | 7.43% | 9.17% | -4.26% | 5.02% | 5.36% | 6.72% | 1.79% | 4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLTX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у CMNIX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции DBLTX уступали акциям CMNIX по среднегодовой доходности: 1.80% против 4.67% соответственно.
DBLTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.80%
CMNIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLTX и CMNIX
DBLTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CMNIX в 0.90%.
Доходность на риск
DBLTX vs. CMNIX — Ранг доходности на риск
DBLTX
CMNIX
Сравнение DBLTX c CMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLTX | CMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.75 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.61 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.55 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.27 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 15.50 | -11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLTX | CMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.75 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.30 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.29 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.36 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между DBLTX и CMNIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLTX и CMNIX
Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности CMNIX в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.44% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 1.75% | 1.63% | 2.00% | 5.90% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.57% | 5.02% | 2.60% | 2.97% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок DBLTX и CMNIX
Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что меньше максимальной просадки CMNIX в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и CMNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLTX | CMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -35.16% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.71% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -7.52% | -8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.49% | -8.12% | -8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.58% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -7.20% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.40% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLTX и CMNIX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLTX | CMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.92% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 1.39% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 3.50% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 3.47% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 3.63% | +0.75% |