PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBLTX с CMNIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLTX с CMNIX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX).

DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBLTX или CMNIX.

Корреляция

Корреляция между DBLTX и CMNIX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности DBLTX и CMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.49%
61.10%
DBLTX
CMNIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBLTX:

1.60

CMNIX:

1.92

Коэф-т Сортино

DBLTX:

2.43

CMNIX:

2.87

Коэф-т Омега

DBLTX:

1.29

CMNIX:

1.55

Коэф-т Кальмара

DBLTX:

0.75

CMNIX:

2.59

Коэф-т Мартина

DBLTX:

4.21

CMNIX:

17.56

Индекс Язвы

DBLTX:

2.01%

CMNIX:

0.41%

Дневная вол-ть

DBLTX:

5.26%

CMNIX:

3.76%

Макс. просадка

DBLTX:

-16.49%

CMNIX:

-22.81%

Текущая просадка

DBLTX:

-3.15%

CMNIX:

-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, DBLTX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у CMNIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции DBLTX уступали акциям CMNIX по среднегодовой доходности: 1.62% против 2.97% соответственно.

DBLTX

С начала года

2.95%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

2.61%

1 год

8.96%

5 лет

0.40%

10 лет

1.62%

CMNIX

С начала года

1.44%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.46%

1 год

6.97%

5 лет

4.29%

10 лет

2.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DBLTX и CMNIX

DBLTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CMNIX в 0.90%.

CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class
График комиссии CMNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CMNIX: 0.90%
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I
График комиссии DBLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBLTX: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBLTX и CMNIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLTX
Ранг риск-скорректированной доходности DBLTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBLTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
CMNIX
Ранг риск-скорректированной доходности CMNIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBLTX c CMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DBLTX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DBLTX: 1.60
CMNIX: 1.92
Коэффициент Сортино DBLTX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBLTX: 2.43
CMNIX: 2.87
Коэффициент Омега DBLTX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DBLTX: 1.29
CMNIX: 1.55
Коэффициент Кальмара DBLTX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DBLTX: 0.75
CMNIX: 2.59
Коэффициент Мартина DBLTX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DBLTX: 4.21
CMNIX: 17.56

Показатель коэффициента Шарпа DBLTX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNIX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLTX и CMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.60
1.92
DBLTX
CMNIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLTX и CMNIX

Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности CMNIX в 1.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I		4.98%5.03%4.36%3.84%3.13%3.39%3.67%3.74%3.66%3.72%4.11%4.77%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.96%2.00%2.31%1.02%0.46%0.90%1.56%1.78%1.40%1.41%1.35%1.22%

Просадки

Сравнение просадок DBLTX и CMNIX

Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что меньше максимальной просадки CMNIX в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и CMNIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.15%
-0.13%
DBLTX
CMNIX

Волатильность

Сравнение волатильности DBLTX и CMNIX

Текущая волатильность для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) составляет 1.96%, в то время как у Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.96%
3.12%
DBLTX
CMNIX