Сравнение DBLTX с TOTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL).
DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLTX и TOTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLTX и TOTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.54% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.46% | 7.68% | 3.15% | 5.55% | -11.59% | -1.00% | 3.56% | 6.93% | 0.76% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLTX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у TOTL с доходностью -0.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBLTX имеют среднегодовую доходность 1.80%, а акции TOTL немного отстают с 1.74%.
DBLTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.80%
TOTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLTX и TOTL
DBLTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.
Доходность на риск
DBLTX vs. TOTL — Ранг доходности на риск
DBLTX
TOTL
Сравнение DBLTX c TOTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLTX | TOTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.40 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 4.33 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLTX | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.37 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.38 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между DBLTX и TOTL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLTX и TOTL
Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности TOTL в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.44% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок DBLTX и TOTL
Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, примерно равная максимальной просадке TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и TOTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLTX | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -16.48% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.79% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -16.48% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.49% | -16.48% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.09% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -3.15% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.90% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLTX и TOTL
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLTX | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.51% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.37% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 3.76% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 5.57% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 4.76% | -0.38% |