PortfoliosLab logo
Сравнение DBLTX с TOTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBLTX и TOTL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности DBLTX и TOTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.00%
16.14%
DBLTX
TOTL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBLTX:

1.60

TOTL:

1.59

Коэф-т Сортино

DBLTX:

2.43

TOTL:

2.34

Коэф-т Омега

DBLTX:

1.29

TOTL:

1.28

Коэф-т Кальмара

DBLTX:

0.75

TOTL:

0.79

Коэф-т Мартина

DBLTX:

4.21

TOTL:

3.91

Индекс Язвы

DBLTX:

2.01%

TOTL:

2.00%

Дневная вол-ть

DBLTX:

5.26%

TOTL:

4.94%

Макс. просадка

DBLTX:

-16.49%

TOTL:

-16.48%

Текущая просадка

DBLTX:

-3.15%

TOTL:

-2.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBLTX показывает доходность 2.95%, а TOTL немного ниже – 2.90%. За последние 10 лет акции DBLTX превзошли акции TOTL по среднегодовой доходности: 1.62% против 1.47% соответственно.


DBLTX

С начала года

2.95%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

2.61%

1 год

8.96%

5 лет

0.40%

10 лет

1.62%

TOTL

С начала года

2.90%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

2.30%

1 год

8.22%

5 лет

0.22%

10 лет

1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBLTX и TOTL

DBLTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.


График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TOTL: 0.55%
График комиссии DBLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBLTX: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBLTX и TOTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBLTX
Ранг риск-скорректированной доходности DBLTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBLTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

TOTL
Ранг риск-скорректированной доходности TOTL, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOTL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBLTX c TOTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBLTX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DBLTX: 1.60
TOTL: 1.59
Коэффициент Сортино DBLTX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBLTX: 2.43
TOTL: 2.34
Коэффициент Омега DBLTX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DBLTX: 1.29
TOTL: 1.28
Коэффициент Кальмара DBLTX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DBLTX: 0.75
TOTL: 0.79
Коэффициент Мартина DBLTX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DBLTX: 4.21
TOTL: 3.91

Показатель коэффициента Шарпа DBLTX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOTL равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLTX и TOTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.60
1.59
DBLTX
TOTL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLTX и TOTL

Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности TOTL в 5.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I
4.98%5.03%4.36%3.84%3.13%3.39%3.67%3.74%3.66%3.72%4.11%4.77%
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
5.27%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBLTX и TOTL

Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, примерно равная максимальной просадке TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и TOTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.15%
-2.43%
DBLTX
TOTL

Волатильность

Сравнение волатильности DBLTX и TOTL

DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.96%
1.78%
DBLTX
TOTL