Сравнение DBLTX с TOTL
DBLTX (DoubleLine Total Return Bond Fund Class I) and TOTL (State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF) are both funds - DBLTX is a Total Bond Market fund managed by DoubleLine, while TOTL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street. Over the past 10 years, DBLTX returned 1.73%/yr vs 1.62%/yr for TOTL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DBLTX charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for TOTL.
Доходность
Сравнение доходности DBLTX и TOTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBLTX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у TOTL с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции DBLTX превзошли акции TOTL по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.62% соответственно.
DBLTX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 1.73%
TOTL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение доходности по годам DBLTX и TOTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 0.01% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.06% | 7.68% | 3.15% | 5.55% | -11.59% | -1.00% | 3.56% | 6.93% | 0.76% | 3.55% |
Correlation
The correlation between DBLTX and TOTL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between DBLTX and TOTL shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBLTX vs. TOTL — Ранг доходности на риск
DBLTX
TOTL
Сравнение DBLTX c TOTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBLTX | TOTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 3.55 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBLTX и TOTL
Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, примерно равная максимальной просадке TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и TOTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBLTX | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -16.48% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -3.04% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.59% | -6.60% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -16.48% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.49% | -16.48% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -1.69% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -3.12% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.09% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLTX и TOTL
Текущая волатильность для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) составляет 1.13%, в то время как у State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBLTX | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.21% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.62% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 3.47% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 5.61% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 4.79% | -0.38% |
Сравнение комиссий DBLTX и TOTL
DBLTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLTX и TOTL
Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности TOTL в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.89% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
DBLTX and TOTL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOTL has higher volatility (1.21%) compared to DBLTX (1.13%). In terms of maximum drawdown, DBLTX dropped -16.49% vs TOTL's -16.48%.
TOTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBLTX и TOTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор