PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBLTX с WOBDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLTX с WOBDX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX).

DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBLTX или WOBDX.

Корреляция

Корреляция между DBLTX и WOBDX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DBLTX и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBLTX:

1.17

WOBDX:

0.97

Коэф-т Сортино

DBLTX:

1.90

WOBDX:

1.33

Коэф-т Омега

DBLTX:

1.22

WOBDX:

1.15

Коэф-т Кальмара

DBLTX:

0.64

WOBDX:

0.39

Коэф-т Мартина

DBLTX:

3.21

WOBDX:

2.20

Индекс Язвы

DBLTX:

2.04%

WOBDX:

2.08%

Дневная вол-ть

DBLTX:

5.21%

WOBDX:

5.18%

Макс. просадка

DBLTX:

-16.49%

WOBDX:

-18.24%

Текущая просадка

DBLTX:

-3.66%

WOBDX:

-6.54%

Доходность по периодам

С начала года, DBLTX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции DBLTX превзошли акции WOBDX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.39% соответственно.

DBLTX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

2.45%

1 год

6.32%

3 года

1.85%

5 лет

0.14%

10 лет

1.61%

WOBDX

С начала года

2.15%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.92%

1 год

4.99%

3 года

1.73%

5 лет

-0.67%

10 лет

1.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Total Return Bond Fund Class I

JPMorgan Core Bond Fund

Сравнение комиссий DBLTX и WOBDX

И DBLTX, и WOBDX имеют комиссию равную 0.50%.

DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBLTX и WOBDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLTX
Ранг риск-скорректированной доходности DBLTX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBLTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLTX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг риск-скорректированной доходности WOBDX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBLTX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBLTX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOBDX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLTX и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLTX и WOBDX

Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности WOBDX в 4.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I		5.02%5.03%4.35%3.86%3.12%3.39%3.66%3.73%3.65%3.72%4.11%4.78%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.01%3.96%3.49%2.68%2.07%2.36%2.77%2.80%2.66%2.47%2.34%2.53%

Просадки

Сравнение просадок DBLTX и WOBDX

Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что меньше максимальной просадки WOBDX в -18.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и WOBDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DBLTX и WOBDX

Текущая волатильность для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) составляет 1.31%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...