PortfoliosLab logo
Сравнение DBLTX с WOBDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBLTX и WOBDX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности DBLTX и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.49%
41.72%
DBLTX
WOBDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBLTX:

1.60

WOBDX:

1.42

Коэф-т Сортино

DBLTX:

2.43

WOBDX:

2.13

Коэф-т Омега

DBLTX:

1.29

WOBDX:

1.25

Коэф-т Кальмара

DBLTX:

0.75

WOBDX:

0.58

Коэф-т Мартина

DBLTX:

4.21

WOBDX:

3.60

Индекс Язвы

DBLTX:

2.01%

WOBDX:

2.05%

Дневная вол-ть

DBLTX:

5.26%

WOBDX:

5.19%

Макс. просадка

DBLTX:

-16.49%

WOBDX:

-18.25%

Текущая просадка

DBLTX:

-3.15%

WOBDX:

-5.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBLTX показывает доходность 2.95%, а WOBDX немного ниже – 2.85%. За последние 10 лет акции DBLTX превзошли акции WOBDX по среднегодовой доходности: 1.62% против 1.41% соответственно.


DBLTX

С начала года

2.95%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

2.61%

1 год

8.96%

5 лет

0.40%

10 лет

1.62%

WOBDX

С начала года

2.85%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.07%

1 год

7.63%

5 лет

-0.50%

10 лет

1.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBLTX и WOBDX

И DBLTX, и WOBDX имеют комиссию равную 0.50%.


График комиссии DBLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBLTX: 0.50%
График комиссии WOBDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WOBDX: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBLTX и WOBDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBLTX
Ранг риск-скорректированной доходности DBLTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBLTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

WOBDX
Ранг риск-скорректированной доходности WOBDX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBLTX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBLTX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DBLTX: 1.60
WOBDX: 1.42
Коэффициент Сортино DBLTX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBLTX: 2.43
WOBDX: 2.13
Коэффициент Омега DBLTX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DBLTX: 1.29
WOBDX: 1.25
Коэффициент Кальмара DBLTX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DBLTX: 0.75
WOBDX: 0.58
Коэффициент Мартина DBLTX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DBLTX: 4.21
WOBDX: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа DBLTX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOBDX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLTX и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.60
1.42
DBLTX
WOBDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLTX и WOBDX

Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности WOBDX в 3.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I
4.98%5.03%4.36%3.84%3.13%3.39%3.67%3.74%3.66%3.72%4.11%4.77%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
3.58%3.96%3.49%2.68%2.07%2.36%2.77%2.80%2.66%2.47%2.34%2.53%

Просадки

Сравнение просадок DBLTX и WOBDX

Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что меньше максимальной просадки WOBDX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и WOBDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.15%
-5.89%
DBLTX
WOBDX

Волатильность

Сравнение волатильности DBLTX и WOBDX

Текущая волатильность для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) составляет 1.96%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.96%
2.11%
DBLTX
WOBDX