PortfoliosLab logo
Сравнение DBLTX с PTTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBLTX и PTTRX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности DBLTX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.49%
30.31%
DBLTX
PTTRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBLTX:

1.60

PTTRX:

1.37

Коэф-т Сортино

DBLTX:

2.43

PTTRX:

2.03

Коэф-т Омега

DBLTX:

1.29

PTTRX:

1.25

Коэф-т Кальмара

DBLTX:

0.75

PTTRX:

0.17

Коэф-т Мартина

DBLTX:

4.21

PTTRX:

4.08

Индекс Язвы

DBLTX:

2.01%

PTTRX:

1.94%

Дневная вол-ть

DBLTX:

5.26%

PTTRX:

5.75%

Макс. просадка

DBLTX:

-16.49%

PTTRX:

-90.27%

Текущая просадка

DBLTX:

-3.15%

PTTRX:

-40.46%

Доходность по периодам

С начала года, DBLTX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции DBLTX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 1.62% против 1.13% соответственно.


DBLTX

С начала года

2.95%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

2.61%

1 год

8.96%

5 лет

0.40%

10 лет

1.62%

PTTRX

С начала года

2.68%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

2.36%

1 год

8.29%

5 лет

-0.69%

10 лет

1.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBLTX и PTTRX

DBLTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.


График комиссии DBLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBLTX: 0.50%
График комиссии PTTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PTTRX: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBLTX и PTTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBLTX
Ранг риск-скорректированной доходности DBLTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBLTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

PTTRX
Ранг риск-скорректированной доходности PTTRX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBLTX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBLTX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DBLTX: 1.60
PTTRX: 1.37
Коэффициент Сортино DBLTX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBLTX: 2.43
PTTRX: 2.03
Коэффициент Омега DBLTX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DBLTX: 1.29
PTTRX: 1.25
Коэффициент Кальмара DBLTX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DBLTX: 0.75
PTTRX: 0.53
Коэффициент Мартина DBLTX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DBLTX: 4.21
PTTRX: 4.08

Показатель коэффициента Шарпа DBLTX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTTRX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLTX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.60
1.37
DBLTX
PTTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLTX и PTTRX

Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности PTTRX в 4.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I
4.98%5.03%4.36%3.84%3.13%3.39%3.67%3.74%3.66%3.72%4.11%4.77%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
4.63%4.61%3.82%4.41%2.35%2.53%3.79%3.12%2.63%3.04%3.06%4.17%

Просадки

Сравнение просадок DBLTX и PTTRX

Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и PTTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.15%
-7.56%
DBLTX
PTTRX

Волатильность

Сравнение волатильности DBLTX и PTTRX

Текущая волатильность для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) составляет 1.96%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.96%
2.77%
DBLTX
PTTRX