PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBLTX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLTX с FTBFX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBLTX или FTBFX.

Корреляция

Корреляция между DBLTX и FTBFX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности DBLTX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.49%
57.04%
DBLTX
FTBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBLTX:

1.60

FTBFX:

1.45

Коэф-т Сортино

DBLTX:

2.43

FTBFX:

2.17

Коэф-т Омега

DBLTX:

1.29

FTBFX:

1.26

Коэф-т Кальмара

DBLTX:

0.75

FTBFX:

0.74

Коэф-т Мартина

DBLTX:

4.21

FTBFX:

4.27

Индекс Язвы

DBLTX:

2.01%

FTBFX:

1.79%

Дневная вол-ть

DBLTX:

5.26%

FTBFX:

5.27%

Макс. просадка

DBLTX:

-16.49%

FTBFX:

-18.19%

Текущая просадка

DBLTX:

-3.15%

FTBFX:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, DBLTX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции DBLTX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.97% соответственно.

DBLTX

С начала года

2.95%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.61%

1 год

9.09%

5 лет

0.42%

10 лет

1.61%

FTBFX

С начала года

2.14%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

1.78%

1 год

8.00%

5 лет

0.39%

10 лет

1.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DBLTX и FTBFX

DBLTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.

DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I
График комиссии DBLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBLTX: 0.50%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBFX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBLTX и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLTX
Ранг риск-скорректированной доходности DBLTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBLTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBLTX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DBLTX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DBLTX: 1.71
FTBFX: 1.45
Коэффициент Сортино DBLTX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBLTX: 2.58
FTBFX: 2.17
Коэффициент Омега DBLTX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DBLTX: 1.31
FTBFX: 1.26
Коэффициент Кальмара DBLTX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DBLTX: 0.80
FTBFX: 0.74
Коэффициент Мартина DBLTX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DBLTX: 4.45
FTBFX: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа DBLTX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLTX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.71
1.45
DBLTX
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLTX и FTBFX

Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FTBFX в 4.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I		4.98%5.03%4.36%3.84%3.13%3.39%3.67%3.74%3.66%3.72%4.11%4.77%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.48%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%

Просадки

Сравнение просадок DBLTX и FTBFX

Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.15%
-3.78%
DBLTX
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности DBLTX и FTBFX

Текущая волатильность для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) составляет 1.96%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.96%
2.15%
DBLTX
FTBFX