PortfoliosLab logo
Сравнение DBLTX с PTKIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBLTX и PTKIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DBLTX и PTKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
13.62%
12.98%
DBLTX
PTKIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBLTX:

1.42

PTKIX:

1.26

Коэф-т Сортино

DBLTX:

2.09

PTKIX:

1.85

Коэф-т Омега

DBLTX:

1.26

PTKIX:

1.23

Коэф-т Кальмара

DBLTX:

0.67

PTKIX:

0.44

Коэф-т Мартина

DBLTX:

3.62

PTKIX:

3.50

Индекс Язвы

DBLTX:

2.08%

PTKIX:

1.93%

Дневная вол-ть

DBLTX:

5.30%

PTKIX:

5.38%

Макс. просадка

DBLTX:

-16.49%

PTKIX:

-20.69%

Текущая просадка

DBLTX:

-3.16%

PTKIX:

-7.81%

Доходность по периодам

С начала года, DBLTX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у PTKIX с доходностью 2.78%.


DBLTX

С начала года

2.94%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

1.50%

1 год

6.85%

5 лет

-0.30%

10 лет

1.74%

PTKIX

С начала года

2.78%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

1.26%

1 год

6.37%

5 лет

-0.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBLTX и PTKIX

DBLTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTKIX в 0.33%.


График комиссии DBLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии PTKIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBLTX и PTKIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBLTX
Ранг риск-скорректированной доходности DBLTX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBLTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLTX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

PTKIX
Ранг риск-скорректированной доходности PTKIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTKIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTKIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTKIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTKIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTKIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBLTX c PTKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBLTX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.421.26
Коэффициент Сортино DBLTX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.091.85
Коэффициент Омега DBLTX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.23
Коэффициент Кальмара DBLTX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.670.44
Коэффициент Мартина DBLTX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.623.50
DBLTX
PTKIX

Показатель коэффициента Шарпа DBLTX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTKIX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLTX и PTKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.42
1.26
DBLTX
PTKIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLTX и PTKIX

Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности PTKIX в 4.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I
4.51%5.03%4.36%3.84%3.13%3.39%3.67%3.74%3.66%3.72%4.11%4.77%
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund
4.80%5.23%4.97%3.85%2.61%3.01%3.64%3.41%1.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBLTX и PTKIX

Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что меньше максимальной просадки PTKIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и PTKIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-3.16%
-7.81%
DBLTX
PTKIX

Волатильность

Сравнение волатильности DBLTX и PTKIX

DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.47%
1.38%
DBLTX
PTKIX