PortfoliosLab logo
Сравнение DBLTX с PTKIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBLTX и PTKIX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности DBLTX и PTKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.63%
12.20%
DBLTX
PTKIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBLTX:

1.60

PTKIX:

1.40

Коэф-т Сортино

DBLTX:

2.43

PTKIX:

2.09

Коэф-т Омега

DBLTX:

1.29

PTKIX:

1.25

Коэф-т Кальмара

DBLTX:

0.75

PTKIX:

0.49

Коэф-т Мартина

DBLTX:

4.21

PTKIX:

4.13

Индекс Язвы

DBLTX:

2.01%

PTKIX:

1.85%

Дневная вол-ть

DBLTX:

5.26%

PTKIX:

5.47%

Макс. просадка

DBLTX:

-16.49%

PTKIX:

-20.69%

Текущая просадка

DBLTX:

-3.15%

PTKIX:

-8.44%

Доходность по периодам

С начала года, DBLTX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у PTKIX с доходностью 2.07%.


DBLTX

С начала года

2.95%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

2.61%

1 год

8.96%

5 лет

0.40%

10 лет

1.62%

PTKIX

С начала года

2.07%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

1.85%

1 год

7.90%

5 лет

0.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBLTX и PTKIX

DBLTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTKIX в 0.33%.


График комиссии DBLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBLTX: 0.50%
График комиссии PTKIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PTKIX: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBLTX и PTKIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBLTX
Ранг риск-скорректированной доходности DBLTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBLTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

PTKIX
Ранг риск-скорректированной доходности PTKIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTKIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTKIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTKIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTKIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTKIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBLTX c PTKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBLTX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DBLTX: 1.60
PTKIX: 1.40
Коэффициент Сортино DBLTX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBLTX: 2.43
PTKIX: 2.09
Коэффициент Омега DBLTX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DBLTX: 1.29
PTKIX: 1.25
Коэффициент Кальмара DBLTX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DBLTX: 0.75
PTKIX: 0.49
Коэффициент Мартина DBLTX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DBLTX: 4.21
PTKIX: 4.13

Показатель коэффициента Шарпа DBLTX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTKIX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLTX и PTKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.60
1.40
DBLTX
PTKIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLTX и PTKIX

Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности PTKIX в 5.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I
4.98%5.03%4.36%3.84%3.13%3.39%3.67%3.74%3.66%3.72%4.11%4.77%
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund
5.31%5.23%4.97%3.85%2.61%3.01%3.64%3.41%1.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBLTX и PTKIX

Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что меньше максимальной просадки PTKIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и PTKIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.15%
-8.44%
DBLTX
PTKIX

Волатильность

Сравнение волатильности DBLTX и PTKIX

Текущая волатильность для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) составляет 1.96%, в то время как у T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.96%
2.08%
DBLTX
PTKIX