Сравнение IUAIX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IUAIX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAIX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 0.57% | 10.78% | 11.87% | 10.24% | -7.48% | 18.85% | 9.99% | 20.06% | -9.44% | 10.92% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUAIX имеют среднегодовую доходность 8.79%, а акции VYMSX немного впереди с 9.09%.
IUAIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.79%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAIX и VYMSX
IUAIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IUAIX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IUAIX
VYMSX
Сравнение IUAIX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAIX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.56 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.98 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.05 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 0.19 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.56 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.27 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.40 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IUAIX и VYMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAIX и VYMSX
Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 37.35% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IUAIX и VYMSX
Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -57.85% | +18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -14.15% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -31.71% | +15.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.60% | -43.69% | +14.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -7.34% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -9.21% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 5.73% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAIX и VYMSX
Текущая волатильность для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) составляет 3.52%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 7.17% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 12.74% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 24.41% | -11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 23.28% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 22.84% | -10.00% |