Сравнение IUAIX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IUAIX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAIX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 0.57% | 10.78% | 11.87% | 10.24% | -7.48% | 18.85% | 9.99% | 20.06% | -10.01% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
IUAIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.79%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAIX и BWBIX
IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
IUAIX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
IUAIX
BWBIX
Сравнение IUAIX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAIX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.54 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.95 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 3.22 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.54 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.14 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IUAIX и BWBIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAIX и BWBIX
Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 37.35% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUAIX и BWBIX
Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, примерно равная максимальной просадке BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -39.14% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -12.76% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -39.14% | +22.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -9.26% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -11.88% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.41% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAIX и BWBIX
Текущая волатильность для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) составляет 3.52%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.39% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 11.38% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 19.94% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 21.19% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 23.31% | -10.47% |