Сравнение ITW с MSEX
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, ITW returned 11.44%/yr vs 4.97%/yr for MSEX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITW и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции MSEX по среднегодовой доходности: 11.44% против 4.97% соответственно.
ITW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 11.44%
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам ITW и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 3.12% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between ITW and MSEX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between ITW and MSEX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITW:
$14.33
MSEX:
$3.22
ITW:
17.61
MSEX:
16.34
ITW:
2.92
MSEX:
2.68
ITW:
3.40
MSEX:
3.61
ITW:
$16.22B
MSEX:
$199.11M
ITW:
$7.16B
MSEX:
$66.33M
ITW:
$4.61B
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. MSEX — Ранг доходности на риск
ITW
MSEX
Сравнение ITW c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITW | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.17 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -0.30 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITW | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.12 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.25 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.15 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.32 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ITW и MSEX
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -60.51% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -21.04% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -44.52% | +23.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -60.51% | +32.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -60.51% | +22.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -52.07% | +36.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -12.86% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 12.07% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и MSEX
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 3.43%, в то время как у Middlesex Water Company (MSEX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 5.32% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 18.12% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 30.28% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 31.16% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 32.34% | -8.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и MSEX
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности MSEX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.51% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и MSEX
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and MSEX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSEX has higher volatility (5.32%) compared to ITW (3.43%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs MSEX's -60.51%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор