Сравнение ITW с KMB
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ITW returned 11.44%/yr vs 0.60%/yr for KMB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITW и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 11.44% против 0.60% соответственно.
ITW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 11.44%
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам ITW и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 3.12% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between ITW and KMB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ITW:
$14.33
KMB:
$5.93
ITW:
17.61
KMB:
16.49
ITW:
2.92
KMB:
2.85
ITW:
3.40
KMB:
1.97
ITW:
$16.22B
KMB:
$16.54B
ITW:
$7.16B
KMB:
$5.93B
ITW:
$4.61B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. KMB — Ранг доходности на риск
ITW
KMB
Сравнение ITW c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITW | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.79 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -1.21 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITW | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.91 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.09 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.03 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ITW и KMB
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -36.97% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -29.60% | +12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -34.06% | +13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -34.06% | +6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -34.06% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -29.78% | +14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -8.84% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 19.23% | -11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и KMB
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 3.43%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 8.66% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 16.47% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 25.63% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 20.15% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 21.06% | +2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и KMB
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности KMB в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.51% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и KMB
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and KMB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to ITW (3.43%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs KMB's -36.97%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор