Сравнение ITW с KMB
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ITW returned 11.62%/yr vs 1.37%/yr for KMB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITW и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 11.62% против 1.37% соответственно.
ITW
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 11.62%
- Всё время*
- 13.57%
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам ITW и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 11.68% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between ITW and KMB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ITW:
$78.17B
KMB:
$36.01B
ITW:
$16.16
KMB:
$5.93
ITW:
16.82
KMB:
18.30
ITW:
2.79
KMB:
3.16
ITW:
3.25
KMB:
2.19
ITW:
$16.22B
KMB:
$16.54B
ITW:
$7.16B
KMB:
$5.93B
ITW:
$4.61B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. KMB — Ранг доходности на риск
ITW
KMB
Сравнение ITW c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITW | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.37 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -0.54 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITW и KMB
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -36.97% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -29.60% | +12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -34.06% | +13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -34.06% | +6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -34.06% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -22.08% | +13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -8.88% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 20.10% | -11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и KMB
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 7.32%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 8.95% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 18.53% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 27.01% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 20.57% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 21.23% | +2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и KMB
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности KMB в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.37% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и KMB
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and KMB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.95%) compared to ITW (7.32%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs KMB's -36.97%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор