Сравнение ITW с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITW или DCI.
Основные характеристики
| ITW | DCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.11% | 12.43% |
| Дох-ть за 1 год | 6.55% | 14.94% |
| Дох-ть за 3 года | 3.53% | 6.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.62% | 8.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.57% | 7.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 0.78 |
| Дневная вол-ть | 16.56% | 19.43% |
| Макс. просадка | -54.90% | -56.90% |
| Current Drawdown | -9.99% | -2.30% |
Фундаментальные показатели
| ITW | DCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $74.17B | $8.70B |
| Прибыль на акцию | $9.73 | $3.06 |
| Цена/прибыль | 25.52 | 23.62 |
| PEG коэффициент | 2.67 | 2.17 |
| Выручка (12 мес.) | $16.11B | $3.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.50B | $1.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.47B | $607.00M |
Корреляция
Корреляция между ITW и DCI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ITW и DCI
С начала года, ITW показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 13.57% против 7.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITW c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и DCI
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности DCI в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.28% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.37% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок ITW и DCI
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, примерно равная максимальной просадке DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и DCI
Illinois Tool Works Inc. (ITW) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности