Сравнение ITW с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITW или DCI.
Доходность
Сравнение доходности ITW и DCI
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью 16.47%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 13.39% против 8.45% соответственно.
ITW
3.46%
2.08%
8.36%
13.70%
11.68%
13.39%
DCI
16.47%
-0.58%
0.92%
27.08%
8.30%
8.45%
Фундаментальные показатели
| ITW | DCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $80.09B | $9.11B |
| EPS | $11.55 | $3.38 |
| Цена/прибыль | 23.48 | 22.50 |
| PEG коэффициент | 3.07 | 2.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.95B | $2.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.98B | $965.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.02B | $501.60M |
Основные характеристики
| ITW | DCI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.32 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 2.18 |
| Коэф-т Мартина | 2.17 | 9.10 |
| Индекс Язвы | 6.26% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 15.47% | 18.07% |
| Макс. просадка | -54.90% | -56.90% |
| Текущая просадка | -3.27% | -3.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ITW и DCI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITW c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и DCI
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности DCI в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.14% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.38% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок ITW и DCI
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, примерно равная максимальной просадке DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и DCI
Illinois Tool Works Inc. (ITW) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что ITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности