Сравнение ITW с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Доходность
Сравнение доходности ITW и DCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITW и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 6.45% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.67% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
Фундаментальные показатели
ITW:
$75.61B
DCI:
$10.15B
ITW:
$10.51
DCI:
$3.19
ITW:
24.78
DCI:
26.95
ITW:
4.11
DCI:
3.12
ITW:
4.74
DCI:
2.72
ITW:
23.44
DCI:
6.44
ITW:
$16.04B
DCI:
$3.75B
ITW:
$7.05B
DCI:
$1.29B
ITW:
$4.55B
DCI:
$596.10M
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -2.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITW имеют среднегодовую доходность 12.29%, а акции DCI немного отстают с 12.16%.
ITW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 12.29%
DCI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. DCI — Ранг доходности на риск
ITW
DCI
Сравнение ITW c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITW | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.05 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.58 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.20 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 4.25 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITW | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.05 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ITW и DCI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и DCI
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности DCI в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.43% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок ITW и DCI
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, примерно равная максимальной просадке DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и DCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITW | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -56.90% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -25.08% | +10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -32.20% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -42.72% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -21.96% | +9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -11.03% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 7.11% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и DCI
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 5.99%, в то время как у Donaldson Company, Inc. (DCI) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITW | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.98% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 20.70% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 28.11% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 23.33% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 25.86% | -2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и DCI
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 299.80M при выручке в 896.30M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.70M при выручке в 896.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 790.00M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 896.30M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.