Сравнение ITW с CBSH
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, ITW returned 11.44%/yr vs 8.13%/yr for CBSH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITW и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITW показывает доходность 3.12%, а CBSH немного выше – 3.13%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции CBSH по среднегодовой доходности: 11.44% против 8.13% соответственно.
ITW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 11.44%
CBSH
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам ITW и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 3.12% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 3.13% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between ITW and CBSH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.36 |
The correlation between ITW and CBSH shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITW:
$14.33
CBSH:
$4.20
ITW:
17.61
CBSH:
12.71
ITW:
2.92
CBSH:
5.11
ITW:
3.40
CBSH:
3.49
ITW:
$16.22B
CBSH:
$2.10B
ITW:
$7.16B
CBSH:
$1.31B
ITW:
$4.61B
CBSH:
$614.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. CBSH — Ранг доходности на риск
ITW
CBSH
Сравнение ITW c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITW | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.93 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.42 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -0.68 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITW | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.47 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.02 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ITW и CBSH
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -44.70% | -10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -23.44% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -27.63% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -38.02% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -38.23% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -18.18% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -9.23% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 14.49% | -6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и CBSH
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 3.43%, в то время как у Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 5.34% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 13.57% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 21.05% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 24.32% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 26.48% | -2.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и CBSH
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности CBSH в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.04% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.51% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и CBSH
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and CBSH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBSH has higher volatility (5.34%) compared to ITW (3.43%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs CBSH's -44.70%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор