Сравнение ITDI с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
ITDI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDI и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | -1.58% | 21.90% | 16.73% | 12.83% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDI показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%.
ITDI
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDI и TLT
ITDI берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDI vs. TLT — Ранг доходности на риск
ITDI
TLT
Сравнение ITDI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | -0.04 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.02 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.05 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 0.11 | +8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.04 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.26 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между ITDI и TLT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDI и TLT
Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | 1.65% | 1.63% | 1.68% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок ITDI и TLT
Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.31% | -48.35% | +32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -9.23% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -40.17% | +33.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -13.62% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 4.38% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDI и TLT
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ITDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 3.71% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 6.61% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 11.44% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 15.90% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 14.93% | -0.45% |