PortfoliosLab logo
Сравнение ITDI с ITDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITDI и ITDG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ITDI и ITDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.28%
29.25%
ITDI
ITDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDI:

0.63

ITDG:

0.63

Коэф-т Сортино

ITDI:

0.99

ITDG:

1.00

Коэф-т Омега

ITDI:

1.14

ITDG:

1.14

Коэф-т Кальмара

ITDI:

0.67

ITDG:

0.66

Коэф-т Мартина

ITDI:

3.05

ITDG:

3.04

Индекс Язвы

ITDI:

3.61%

ITDG:

3.61%

Дневная вол-ть

ITDI:

17.47%

ITDG:

17.57%

Макс. просадка

ITDI:

-16.31%

ITDG:

-16.60%

Текущая просадка

ITDI:

-6.85%

ITDG:

-6.85%

Доходность по периодам

С начала года, ITDI показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у ITDG с доходностью -1.73%.


ITDI

С начала года

-1.84%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-2.17%

1 год

9.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ITDG

С начала года

-1.73%

1 месяц

-3.54%

6 месяцев

-2.19%

1 год

9.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITDI и ITDG

И ITDI, и ITDG имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ITDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITDI: 0.11%
График комиссии ITDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITDG: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDI и ITDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITDI
Ранг риск-скорректированной доходности ITDI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

ITDG
Ранг риск-скорректированной доходности ITDG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDI c ITDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITDI, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITDI: 0.63
ITDG: 0.63
Коэффициент Сортино ITDI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITDI: 0.99
ITDG: 1.00
Коэффициент Омега ITDI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITDI: 1.14
ITDG: 1.14
Коэффициент Кальмара ITDI, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITDI: 0.67
ITDG: 0.66
Коэффициент Мартина ITDI, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITDI: 3.05
ITDG: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа ITDI на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDG равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDI и ITDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.63
ITDI
ITDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDI и ITDG

Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности ITDG в 1.46%


Просадки

Сравнение просадок ITDI и ITDG

Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, примерно равная максимальной просадке ITDG в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и ITDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.85%
-6.85%
ITDI
ITDG

Волатильность

Сравнение волатильности ITDI и ITDG

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) имеют волатильность 12.52% и 12.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.52%
12.80%
ITDI
ITDG