PortfoliosLab logo
Сравнение ITDI с VLXVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITDI и VLXVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ITDI и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.28%
27.54%
ITDI
VLXVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDI:

0.63

VLXVX:

0.68

Коэф-т Сортино

ITDI:

0.99

VLXVX:

1.05

Коэф-т Омега

ITDI:

1.14

VLXVX:

1.15

Коэф-т Кальмара

ITDI:

0.67

VLXVX:

0.72

Коэф-т Мартина

ITDI:

3.05

VLXVX:

3.30

Индекс Язвы

ITDI:

3.61%

VLXVX:

3.19%

Дневная вол-ть

ITDI:

17.47%

VLXVX:

15.34%

Макс. просадка

ITDI:

-16.31%

VLXVX:

-31.42%

Текущая просадка

ITDI:

-6.85%

VLXVX:

-5.64%

Доходность по периодам

С начала года, ITDI показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у VLXVX с доходностью -0.89%.


ITDI

С начала года

-1.84%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-2.17%

1 год

9.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VLXVX

С начала года

-0.89%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-1.53%

1 год

9.40%

5 лет

12.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITDI и VLXVX

ITDI берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ITDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITDI: 0.11%
График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLXVX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDI и VLXVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITDI
Ранг риск-скорректированной доходности ITDI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VLXVX
Ранг риск-скорректированной доходности VLXVX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDI c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITDI, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITDI: 0.63
VLXVX: 0.68
Коэффициент Сортино ITDI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITDI: 0.99
VLXVX: 1.05
Коэффициент Омега ITDI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITDI: 1.14
VLXVX: 1.15
Коэффициент Кальмара ITDI, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITDI: 0.67
VLXVX: 0.72
Коэффициент Мартина ITDI, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITDI: 3.05
VLXVX: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа ITDI на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDI и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.68
ITDI
VLXVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDI и VLXVX

Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VLXVX в 2.09%


TTM20242023202220212020201920182017
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF
1.71%1.68%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
2.09%2.07%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%

Просадки

Сравнение просадок ITDI и VLXVX

Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и VLXVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.85%
-5.64%
ITDI
VLXVX

Волатильность

Сравнение волатильности ITDI и VLXVX

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что ITDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.52%
10.82%
ITDI
VLXVX