PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDI с VLXVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDI с VLXVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDI (Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF) and VLXVX (Vanguard Target Retirement 2065 Fund) are both funds - ITDI is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while VLXVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past year, ITDI returned 29.13% vs 27.01% for VLXVX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ITDI charges 0.11%/yr vs 0.08%/yr for VLXVX.

Доходность

Сравнение доходности ITDI и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDI показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у VLXVX с доходностью 11.37%.

ITDI

1 день
0.36%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.37%
1 год
29.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLXVX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.53%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.13%
1 год
27.01%
3 года*
19.41%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDI и VLXVX

2026 (YTD)202520242023
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		12.54%21.90%16.73%12.83%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		11.37%21.44%14.37%12.57%

Correlation

The correlation between ITDI and VLXVX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.99

The correlation between ITDI and VLXVX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDI и VLXVX

Секторы
ITDI
VLXVX

Технологии

26.8%
27.3%

Финансовые услуги

16.1%
16.1%

Промышленность

11.9%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.4%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Сырьевые материалы

4.3%
4.3%

Энергетика

4.3%
4.3%

Недвижимость

3.5%
2.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Технологии

ITDI
26.8%
VLXVX
27.3%

Финансовые услуги

ITDI
16.1%
VLXVX
16.1%

Промышленность

ITDI
11.9%
VLXVX
12.4%

Потребительский циклический сектор

ITDI
9.3%
VLXVX
9.4%

Здравоохранение

ITDI
8.3%
VLXVX
8.3%

Коммуникационные услуги

ITDI
8.1%
VLXVX
8.0%

Потребительский защитный сектор

ITDI
4.8%
VLXVX
4.8%

Сырьевые материалы

ITDI
4.3%
VLXVX
4.3%

Энергетика

ITDI
4.3%
VLXVX
4.3%

Недвижимость

ITDI
3.5%
VLXVX
2.5%

Коммунальные услуги

ITDI
2.6%
VLXVX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Часто сравнивают с ITDI:
ITDI с ITDHITDI с ITDGITDI с ITDFITDI с ITDEITDI с SWYOXITDI с VSVNXITDI с FFBSX
Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNX

Доходность на риск

ITDI vs. VLXVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDI
Ранг доходности на риск ITDI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDI c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDIVLXVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.40

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.33

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.07

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

13.63

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDI vs. VLXVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDI на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDI и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDIVLXVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.72

+1.04

Просадки

Сравнение просадок ITDI и VLXVX

Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и VLXVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDIVLXVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-31.42%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-8.93%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.71%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-4.98%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.01%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDI и VLXVX

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что ITDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDIVLXVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.46%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

9.10%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

11.43%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

14.20%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

15.69%

-1.21%

Сравнение комиссий ITDI и VLXVX

ITDI берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDI и VLXVX

Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VLXVX в 1.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		1.45%1.63%1.68%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		1.80%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ITDI and VLXVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDI has higher volatility (3.82%) compared to VLXVX (3.46%). In terms of maximum drawdown, ITDI dropped -16.31% vs VLXVX's -31.42%.

VLXVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDI и VLXVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор