PortfoliosLab logo
Сравнение ITDI с VSVNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITDI и VSVNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ITDI и VSVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
33.03%
30.89%
ITDI
VSVNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDI:

0.59

VSVNX:

0.64

Коэф-т Сортино

ITDI:

0.94

VSVNX:

0.99

Коэф-т Омега

ITDI:

1.14

VSVNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

ITDI:

0.63

VSVNX:

0.67

Коэф-т Мартина

ITDI:

2.73

VSVNX:

2.96

Индекс Язвы

ITDI:

3.75%

VSVNX:

3.28%

Дневная вол-ть

ITDI:

17.39%

VSVNX:

15.21%

Макс. просадка

ITDI:

-16.31%

VSVNX:

-15.39%

Текущая просадка

ITDI:

-4.15%

VSVNX:

-3.21%

Доходность по периодам

С начала года, ITDI показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у VSVNX с доходностью 1.65%.


ITDI

С начала года

1.01%

1 месяц

14.52%

6 месяцев

-1.77%

1 год

10.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VSVNX

С начала года

1.65%

1 месяц

13.24%

6 месяцев

-1.00%

1 год

9.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITDI и VSVNX

ITDI берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VSVNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDI и VSVNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITDI
Ранг риск-скорректированной доходности ITDI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VSVNX
Ранг риск-скорректированной доходности VSVNX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDI c VSVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ITDI на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSVNX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDI и VSVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.59
0.64
ITDI
VSVNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDI и VSVNX

Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VSVNX в 1.76%


TTM202420232022
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF
1.66%1.68%0.84%0.00%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund
1.76%1.79%1.57%0.91%

Просадки

Сравнение просадок ITDI и VSVNX

Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что больше максимальной просадки VSVNX в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и VSVNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.15%
-3.21%
ITDI
VSVNX

Волатильность

Сравнение волатильности ITDI и VSVNX

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что ITDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.45%
7.99%
ITDI
VSVNX