Сравнение ITDI с VSVNX

С начала года, ITDI показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у VSVNX с доходностью -1.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ITDI берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VSVNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDI на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSVNX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDI и VSVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ITDI и VSVNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VSVNX в 1.85%

Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что больше максимальной просадки VSVNX в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и VSVNX.

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что ITDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.