PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITDI с VSVNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITDI и VSVNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ITDI с VSVNX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX).

ITDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDI или VSVNX.

Доходность

Сравнение доходности ITDI и VSVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDI:

0.73

VSVNX:

0.79

Коэф-т Сортино

ITDI:

1.13

VSVNX:

1.18

Коэф-т Омега

ITDI:

1.16

VSVNX:

1.17

Коэф-т Кальмара

ITDI:

0.78

VSVNX:

0.83

Коэф-т Мартина

ITDI:

3.40

VSVNX:

3.66

Индекс Язвы

ITDI:

3.76%

VSVNX:

3.29%

Дневная вол-ть

ITDI:

17.63%

VSVNX:

15.44%

Макс. просадка

ITDI:

-16.31%

VSVNX:

-15.39%

Текущая просадка

ITDI:

-0.14%

VSVNX:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, ITDI показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у VSVNX с доходностью 5.70%.

ITDI

С начала года

5.36%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

2.78%

1 год

12.81%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VSVNX

С начала года

5.70%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

3.46%

1 год

12.11%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF

Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Сравнение комиссий ITDI и VSVNX

ITDI берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VSVNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDI и VSVNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDI
Ранг риск-скорректированной доходности ITDI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VSVNX
Ранг риск-скорректированной доходности VSVNX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDI c VSVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDI на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSVNX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDI и VSVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDI и VSVNX

Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VSVNX в 1.70%

TTM202420232022
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		1.59%1.68%0.84%0.00%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		1.70%1.79%1.58%0.91%

Просадки

Сравнение просадок ITDI и VSVNX

Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что больше максимальной просадки VSVNX в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и VSVNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ITDI и VSVNX

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что ITDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...