Сравнение ITDI с ITDH
ITDI (Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF) and ITDH (Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF) are both Target Retirement Date funds from iShares. Both are actively managed. Over the past year, ITDI returned 25.91% vs 25.73% for ITDH. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.11% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ITDI и ITDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDI показывает доходность 14.63%, а ITDH немного выше – 14.66%.
ITDI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 11.34%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.12%
ITDH
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 14.66%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $287.60K | $248.83K | $246.19K | |
| $93.26K | $91.28K | $130.90K |
Сравнение доходности по годам ITDI и ITDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | 14.63% | 21.90% | 16.73% | 12.17% |
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | 14.66% | 21.75% | 16.71% | 12.83% |
Correlation
The correlation between ITDI and ITDH is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between ITDI and ITDH has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDI vs. ITDH — Ранг доходности на риск
ITDI
ITDH
Сравнение ITDI c ITDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDI | ITDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.68 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 11.26 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDI и ITDH
Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, примерно равная максимальной просадке ITDH в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и ITDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDI | ITDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.31% | -16.25% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -9.64% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -1.58% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.29% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDI и ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) имеют волатильность 4.17% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDI | ITDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.20% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 11.74% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 13.89% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.63% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.63% | -0.03% |
Сравнение комиссий ITDI и ITDH
И ITDI, и ITDH имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDI и ITDH
Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности ITDH в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | 1.40% | 1.60% | 1.66% | 0.84% |
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | 1.42% | 1.63% | 1.68% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ITDI and ITDH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ITDH has higher volatility (4.20%) compared to ITDI (4.17%). In terms of maximum drawdown, ITDI dropped -16.31% vs ITDH's -16.25%.
On 1-year performance, ITDI leads with 25.91% vs 25.73% for ITDH. Both ETFs have the same 0.11% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITDI has performed better with a 25.91% return vs 25.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDI and ITDH have the same expense ratio: 0.11% per year.
ITDI has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.40% for ITDH.
ITDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDI и ITDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор