PortfoliosLab logo
Сравнение ITDI с SWYOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITDI и SWYOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ITDI и SWYOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
32.59%
32.80%
ITDI
SWYOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDI:

0.69

SWYOX:

0.82

Коэф-т Сортино

ITDI:

1.07

SWYOX:

1.23

Коэф-т Омега

ITDI:

1.15

SWYOX:

1.19

Коэф-т Кальмара

ITDI:

0.73

SWYOX:

0.87

Коэф-т Мартина

ITDI:

3.20

SWYOX:

3.86

Индекс Язвы

ITDI:

3.73%

SWYOX:

3.60%

Дневная вол-ть

ITDI:

17.41%

SWYOX:

17.02%

Макс. просадка

ITDI:

-16.31%

SWYOX:

-26.02%

Текущая просадка

ITDI:

-4.47%

SWYOX:

-3.69%

Доходность по периодам

С начала года, ITDI показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у SWYOX с доходностью 1.46%.


ITDI

С начала года

0.68%

1 месяц

11.48%

6 месяцев

0.43%

1 год

9.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWYOX

С начала года

1.46%

1 месяц

11.86%

6 месяцев

0.52%

1 год

10.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITDI и SWYOX

ITDI берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWYOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDI и SWYOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITDI
Ранг риск-скорректированной доходности ITDI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

SWYOX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYOX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYOX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYOX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYOX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYOX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDI c SWYOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ITDI на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYOX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDI и SWYOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.69
0.74
ITDI
SWYOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDI и SWYOX

Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности SWYOX в 1.73%


TTM2024202320222021
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF
1.67%1.68%0.84%0.00%0.00%
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund
1.73%1.76%1.82%1.80%1.24%

Просадки

Сравнение просадок ITDI и SWYOX

Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки SWYOX в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и SWYOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.47%
-3.69%
ITDI
SWYOX

Волатильность

Сравнение волатильности ITDI и SWYOX

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) имеют волатильность 9.77% и 9.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.77%
9.61%
ITDI
SWYOX