PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITDI с SWYOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDI с SWYOX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX).

ITDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. SWYOX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDI или SWYOX.

Корреляция

Корреляция между ITDI и SWYOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ITDI и SWYOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDI:

0.65

SWYOX:

0.67

Коэф-т Сортино

ITDI:

0.97

SWYOX:

0.92

Коэф-т Омега

ITDI:

1.14

SWYOX:

1.14

Коэф-т Кальмара

ITDI:

0.65

SWYOX:

0.62

Коэф-т Мартина

ITDI:

2.83

SWYOX:

2.72

Индекс Язвы

ITDI:

3.76%

SWYOX:

3.64%

Дневная вол-ть

ITDI:

17.56%

SWYOX:

17.14%

Макс. просадка

ITDI:

-16.31%

SWYOX:

-26.02%

Текущая просадка

ITDI:

-1.45%

SWYOX:

-1.84%

Доходность по периодам

С начала года, ITDI показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у SWYOX с доходностью 3.48%.

ITDI

С начала года

3.98%

1 месяц

9.10%

6 месяцев

2.46%

1 год

11.29%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWYOX

С начала года

3.48%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

1.56%

1 год

11.39%

3 года

12.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF

Schwab Target 2065 Index Fund

Сравнение комиссий ITDI и SWYOX

ITDI берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWYOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDI и SWYOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDI
Ранг риск-скорректированной доходности ITDI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
SWYOX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYOX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYOX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYOX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYOX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYOX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYOX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDI c SWYOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDI на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYOX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDI и SWYOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDI и SWYOX

Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SWYOX в 1.70%

TTM2024202320222021
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		1.62%1.68%0.84%0.00%0.00%
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		1.70%1.76%1.82%1.80%1.24%

Просадки

Сравнение просадок ITDI и SWYOX

Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки SWYOX в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и SWYOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITDI и SWYOX

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) имеют волатильность 3.53% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...