PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDI с SWYOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDI с SWYOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITDI (Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF) and SWYOX (Schwab Target 2065 Index Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, ITDI returned 29.11% vs 29.00% for SWYOX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ITDI charges 0.11%/yr vs 0.04%/yr for SWYOX.

Доходность

Сравнение доходности ITDI и SWYOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDI показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у SWYOX с доходностью 13.13%.

ITDI

1 день
-0.79%
1 месяц
4.83%
С начала года
12.13%
6 месяцев
13.10%
1 год
29.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWYOX

1 день
0.36%
1 месяц
5.35%
С начала года
13.13%
6 месяцев
13.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.24%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDI и SWYOX

2026 (YTD)202520242023
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		12.13%21.90%16.73%12.83%
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		13.13%20.48%14.95%13.90%

Correlation

The correlation between ITDI and SWYOX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.98

The correlation between ITDI and SWYOX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDI и SWYOX

Секторы
ITDI
SWYOX

Технологии

26.8%
26.8%

Финансовые услуги

16.1%
15.4%

Промышленность

11.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.9%

Здравоохранение

8.3%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Сырьевые материалы

4.3%
3.8%

Энергетика

4.3%
4.1%

Недвижимость

3.5%
7.3%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Технологии

ITDI
26.8%
SWYOX
26.8%

Финансовые услуги

ITDI
16.1%
SWYOX
15.4%

Промышленность

ITDI
11.9%
SWYOX
11.3%

Потребительский циклический сектор

ITDI
9.3%
SWYOX
8.9%

Здравоохранение

ITDI
8.3%
SWYOX
7.8%

Коммуникационные услуги

ITDI
8.1%
SWYOX
7.5%

Потребительский защитный сектор

ITDI
4.8%
SWYOX
4.6%

Сырьевые материалы

ITDI
4.3%
SWYOX
3.8%

Энергетика

ITDI
4.3%
SWYOX
4.1%

Недвижимость

ITDI
3.5%
SWYOX
7.3%

Коммунальные услуги

ITDI
2.6%
SWYOX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF

Schwab Target 2065 Index Fund

Часто сравнивают с ITDI:
ITDI с VLXVXITDI с ITDHITDI с ITDGITDI с ITDFITDI с ITDEITDI с VSVNXITDI с FFBSX
Часто сравнивают с SWYOX:
SWYOX с SWQRXSWYOX с VLXVXSWYOX с SWYNXSWYOX с SWPPXSWYOX с VSVNXSWYOX с SWTSXSWYOX с SWYJX

Доходность на риск

ITDI vs. SWYOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDI
Ранг доходности на риск ITDI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SWYOX
Ранг доходности на риск SWYOX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYOX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDI c SWYOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDISWYOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.44

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.37

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.24

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

14.44

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDI vs. SWYOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDI на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYOX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDI и SWYOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDISWYOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.78

+0.97

Просадки

Сравнение просадок ITDI и SWYOX

Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки SWYOX в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и SWYOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDISWYOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-26.02%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-9.13%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

0.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-5.72%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.04%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDI и SWYOX

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что ITDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDISWYOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.62%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

9.60%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

12.11%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

15.58%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.49%

15.44%

-0.95%

Сравнение комиссий ITDI и SWYOX

ITDI берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWYOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDI и SWYOX

Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SWYOX в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		1.45%1.63%1.68%0.84%0.00%0.00%
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		1.65%1.87%1.76%1.82%1.80%1.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ITDI and SWYOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDI has higher volatility (3.92%) compared to SWYOX (3.62%). In terms of maximum drawdown, ITDI dropped -16.31% vs SWYOX's -26.02%.

SWYOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDI и SWYOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор