PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITDI с ITDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDI с ITDF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF).

ITDI и ITDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDI или ITDF.

Корреляция

Корреляция между ITDI и ITDF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ITDI и ITDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDI:

0.70

ITDF:

0.70

Коэф-т Сортино

ITDI:

1.16

ITDF:

1.17

Коэф-т Омега

ITDI:

1.17

ITDF:

1.17

Коэф-т Кальмара

ITDI:

0.81

ITDF:

0.81

Коэф-т Мартина

ITDI:

3.50

ITDF:

3.54

Индекс Язвы

ITDI:

3.76%

ITDF:

3.60%

Дневная вол-ть

ITDI:

17.51%

ITDF:

16.84%

Макс. просадка

ITDI:

-16.31%

ITDF:

-15.67%

Текущая просадка

ITDI:

-0.22%

ITDF:

-0.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDI показывает доходность 5.15%, а ITDF немного ниже – 4.91%.

ITDI

С начала года

5.15%

1 месяц

11.51%

6 месяцев

4.93%

1 год

12.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ITDF

С начала года

4.91%

1 месяц

10.83%

6 месяцев

4.61%

1 год

11.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ITDI и ITDF

И ITDI, и ITDF имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDI и ITDF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDI
Ранг риск-скорректированной доходности ITDI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
ITDF
Ранг риск-скорректированной доходности ITDF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDI c ITDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDI на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDF равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDI и ITDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDI и ITDF

Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности ITDF в 1.48%

TTM20242023
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		1.60%1.68%0.84%
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		1.48%1.55%0.85%

Просадки

Сравнение просадок ITDI и ITDF

Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, примерно равная максимальной просадке ITDF в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и ITDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITDI и ITDF

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) имеют волатильность 4.13% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...