- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 17 окт. 2023 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $25M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции ITDI — $42.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) показал доход в 12.13% с начала года и 29.11% за последние 12 месяцев.
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ITDI по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ITDI закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.09% | 1.81% | -6.23% | 9.28% | 4.38% | -0.11% | 12.13% | ||||||
| 2025 | 3.17% | -0.57% | -3.54% | 0.29% | 5.91% | 4.62% | 0.77% | 3.10% | 3.46% | 1.88% | 0.32% | 0.92% | 21.90% |
| 2024 | 0.08% | 4.45% | 3.16% | -3.67% | 4.33% | 1.69% | 2.32% | 2.25% | 2.16% | -1.97% | 4.24% | -3.04% | 16.73% |
| 2023 | -1.59% | 8.97% | 5.22% | 12.83% |
Метрики бенчмарка
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF has an annualized alpha of 2.72%, beta of 0.91, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.51%) than losses (76.86%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.72% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.93, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.72%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 93.51%
- Участие в снижении
- 76.86%
Комиссия
Комиссия ITDI составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ITDI имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ITDI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.93 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 13.52 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.61 | $0.53 | $0.23 |
Дивидендный доход | 1.45% | 1.63% | 1.68% | 0.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2023 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF показал максимальную просадку в 16.31%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.
Текущая просадка Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -16.31%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.60%март 2026 г. | 1mo 2d | 17d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.08%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.14%апр. 2024 г. | 18d | 25d | 1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.94%нояб. 2025 г. | 22d | 20d | 1mo 12dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| ITDI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.31% | -56.78% | +40.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -9.10% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.74% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -10.72% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.97% | +0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ITDI
Добавьте Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ITDI