PortfoliosLab logo
Сравнение ITDI с ITDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITDI и ITDE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ITDI и ITDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.28%
28.12%
ITDI
ITDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDI:

0.63

ITDE:

0.70

Коэф-т Сортино

ITDI:

0.99

ITDE:

1.08

Коэф-т Омега

ITDI:

1.14

ITDE:

1.15

Коэф-т Кальмара

ITDI:

0.67

ITDE:

0.74

Коэф-т Мартина

ITDI:

3.05

ITDE:

3.43

Индекс Язвы

ITDI:

3.61%

ITDE:

3.17%

Дневная вол-ть

ITDI:

17.47%

ITDE:

15.67%

Макс. просадка

ITDI:

-16.31%

ITDE:

-14.67%

Текущая просадка

ITDI:

-6.85%

ITDE:

-5.86%

Доходность по периодам

С начала года, ITDI показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у ITDE с доходностью -1.26%.


ITDI

С начала года

-1.84%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-2.17%

1 год

9.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ITDE

С начала года

-1.26%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-1.95%

1 год

9.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITDI и ITDE

И ITDI, и ITDE имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ITDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITDI: 0.11%
График комиссии ITDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITDE: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDI и ITDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITDI
Ранг риск-скорректированной доходности ITDI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

ITDE
Ранг риск-скорректированной доходности ITDE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDI c ITDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITDI, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITDI: 0.63
ITDE: 0.70
Коэффициент Сортино ITDI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITDI: 0.99
ITDE: 1.08
Коэффициент Омега ITDI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITDI: 1.14
ITDE: 1.15
Коэффициент Кальмара ITDI, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITDI: 0.67
ITDE: 0.74
Коэффициент Мартина ITDI, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITDI: 3.05
ITDE: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа ITDI на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDE равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDI и ITDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.70
ITDI
ITDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDI и ITDE

Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности ITDE в 1.67%


Просадки

Сравнение просадок ITDI и ITDE

Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что больше максимальной просадки ITDE в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и ITDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.85%
-5.86%
ITDI
ITDE

Волатильность

Сравнение волатильности ITDI и ITDE

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что ITDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.52%
11.27%
ITDI
ITDE