Сравнение ITDI с SCHD
ITDI (Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - ITDI is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. ITDI is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, ITDI returned 23.07% vs 27.19% for SCHD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITDI charges 0.11%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности ITDI и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDI показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%.
ITDI
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 8.51%
- С начала года
- 11.50%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам ITDI и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | 11.50% | 21.90% | 16.73% | 12.17% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 22.44% | 4.34% | 11.66% | 8.91% |
Correlation
The correlation between ITDI and SCHD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between ITDI and SCHD has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDI vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ITDI
SCHD
Сравнение ITDI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDI | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 5.92 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 14.46 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDI и SCHD
Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.31% | -33.37% | +17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -4.61% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -3.30% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.89% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDI и SCHD
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) составляет 3.68%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что ITDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.10% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 8.05% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 11.04% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 14.40% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 16.71% | -2.13% |
Сравнение комиссий ITDI и SCHD
ITDI берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDI и SCHD
Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SCHD в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | 1.46% | 1.63% | 1.68% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.17% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
ITDI and SCHD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (4.10%) compared to ITDI (3.68%). In terms of maximum drawdown, ITDI dropped -16.31% vs SCHD's -33.37%.
On 1-year performance, SCHD leads with 27.19% vs 23.07% for ITDI. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ITDI has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 27.19% return vs 23.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.11% for ITDI.
SCHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.46% for ITDI.
ITDI is categorized as Target Retirement Date, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.11% for ITDI and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDI и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор