Сравнение ITDI с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ITDI и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDI и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDI и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | -1.58% | 21.90% | 16.73% | 12.83% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 19.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDI показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.
ITDI
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDI и IWM
ITDI берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDI vs. IWM — Ранг доходности на риск
ITDI
IWM
Сравнение ITDI c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDI | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.66 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.82 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 6.76 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.34 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между ITDI и IWM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDI и IWM
Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | 1.65% | 1.63% | 1.68% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ITDI и IWM
Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.31% | -59.05% | +42.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -13.74% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -7.91% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -10.83% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.70% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDI и IWM
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) составляет 6.35%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что ITDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.47% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 14.47% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 23.18% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 22.55% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 22.99% | -8.51% |