Сравнение ITDI с IETC
ITDI (Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF) and IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) are both exchange-traded funds - ITDI is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, ITDI returned 23.07% vs 7.97% for IETC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ITDI charges 0.11%/yr vs 0.18%/yr for IETC.
Доходность
Сравнение доходности ITDI и IETC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDI показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 1.54%.
ITDI
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 8.51%
- С начала года
- 11.50%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IETC
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -4.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 1.54%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITDI и IETC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | 11.50% | 21.90% | 16.73% | 12.17% |
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 1.54% | 19.56% | 37.57% | 15.24% |
Correlation
The correlation between ITDI and IETC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between ITDI and IETC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDI vs. IETC — Ранг доходности на риск
ITDI
IETC
Сравнение ITDI c IETC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDI | IETC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.38 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 0.97 | +9.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDI и IETC
Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и IETC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDI | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.31% | -38.48% | +22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -21.19% | +11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -12.84% | +11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -8.16% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 8.26% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDI и IETC
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) составляет 3.68%, в то время как у iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что ITDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDI | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 8.22% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 19.03% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 23.43% | -9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 25.00% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 25.50% | -10.92% |
Сравнение комиссий ITDI и IETC
ITDI берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IETC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDI и IETC
Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IETC в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 0.41% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% |
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | 1.46% | 1.63% | 1.68% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITDI and IETC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IETC has higher volatility (8.22%) compared to ITDI (3.68%). In terms of maximum drawdown, ITDI dropped -16.31% vs IETC's -38.48%.
On 1-year performance, ITDI leads with 23.07% vs 7.97% for IETC. On fees, ITDI is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ITDI has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITDI has performed better with a 23.07% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDI is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.18% for IETC.
ITDI has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.41% for IETC.
ITDI is categorized as Target Retirement Date, while IETC is Technology Equities. Their fees differ too: 0.11% for ITDI and 0.18% for IETC.
ITDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDI и IETC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор