PortfoliosLab logo
Сравнение IETC с TECB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IETC и TECB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IETC и TECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.76%
98.99%
IETC
TECB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IETC:

0.56

TECB:

0.42

Коэф-т Сортино

IETC:

0.95

TECB:

0.76

Коэф-т Омега

IETC:

1.13

TECB:

1.11

Коэф-т Кальмара

IETC:

0.62

TECB:

0.43

Коэф-т Мартина

IETC:

2.20

TECB:

1.59

Индекс Язвы

IETC:

7.08%

TECB:

6.50%

Дневная вол-ть

IETC:

27.62%

TECB:

24.55%

Макс. просадка

IETC:

-38.48%

TECB:

-41.62%

Текущая просадка

IETC:

-15.00%

TECB:

-13.39%

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у TECB с доходностью -7.50%.


IETC

С начала года

-10.36%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-3.91%

1 год

14.37%

5 лет

19.61%

10 лет

N/A

TECB

С начала года

-7.50%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-5.35%

1 год

8.39%

5 лет

14.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IETC и TECB

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TECB в 0.40%.


График комиссии TECB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECB: 0.40%
График комиссии IETC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IETC: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IETC и TECB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IETC
Ранг риск-скорректированной доходности IETC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IETC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

TECB
Ранг риск-скорректированной доходности TECB, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IETC c TECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IETC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IETC: 0.56
TECB: 0.42
Коэффициент Сортино IETC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IETC: 0.95
TECB: 0.76
Коэффициент Омега IETC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IETC: 1.13
TECB: 1.11
Коэффициент Кальмара IETC, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IETC: 0.62
TECB: 0.43
Коэффициент Мартина IETC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IETC: 2.20
TECB: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа TECB равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и TECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.42
IETC
TECB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и TECB

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности TECB в 0.34%


TTM2024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
0.56%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.79%1.27%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.34%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IETC и TECB

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и TECB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.00%
-13.39%
IETC
TECB

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и TECB

iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 17.89% по сравнению с iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) с волатильностью 16.98%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.89%
16.98%
IETC
TECB