PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IETC с TECB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с TECB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) and TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) are both Technology Equities funds from iShares. IETC is actively managed, while TECB is passively managed. Over the past 5 years, IETC returned 14.45%/yr vs 12.21%/yr for TECB. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. IETC charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for TECB.

Доходность

Сравнение доходности IETC и TECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у TECB с доходностью 20.65%.

IETC

1 день
-0.87%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
18.20%
С начала года
7.46%
1 год
12.40%
3 года*
25.86%
5 лет*
14.45%
10 лет*
—
Всё время*
20.62%

TECB

1 день
-0.86%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
26.43%
С начала года
20.65%
1 год
28.30%
3 года*
25.07%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
Всё время*
18.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IETC

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF
$3.06M$5.44M$5.65M

TECB

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
$560.77K$652.98K$1.03M

Сравнение доходности по годам IETC и TECB

2026 (YTD)202520242023202220212020
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		7.46%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%41.26%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		20.65%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%

Correlation

The correlation between IETC and TECB is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2020 г.

0.95

The correlation between IETC and TECB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IETC и TECB

Секторы
IETC
TECB

Технологии

80.7%
58.6%

Коммуникационные услуги

8.3%
11.6%

Потребительский циклический сектор

4.3%
5.2%

Промышленность

3.1%
1.0%

Финансовые услуги

2.9%
8.7%

Недвижимость

0.6%
1.7%

Здравоохранение

0.1%
12.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IETC
80.7%
TECB
58.6%

Коммуникационные услуги

IETC
8.3%
TECB
11.6%

Потребительский циклический сектор

IETC
4.3%
TECB
5.2%

Промышленность

IETC
3.1%
TECB
1.0%

Финансовые услуги

IETC
2.9%
TECB
8.7%

Недвижимость

IETC
0.6%
TECB
1.7%

Здравоохранение

IETC
0.1%
TECB
12.4%

Сырьевые материалы

IETC

-

TECB

-

Потребительский защитный сектор

IETC

-

TECB

-

Энергетика

IETC

-

TECB
0.6%

Коммунальные услуги

IETC

-

TECB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с QQQMTECB с VGTTECB с XLKTECB с IHAKTECB с ARKK

Доходность на риск

IETC vs. TECB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IETC c TECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IETCTECBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.49

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.09

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

1.75

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

4.81

-3.40

IETC vs. TECB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа TECB равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и TECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IETC и TECB

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и TECB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCTECBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-41.62%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-16.24%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-23.91%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-41.62%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-0.98%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-10.04%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

5.90%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и TECB

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCTECBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

6.27%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

15.46%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

19.12%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

23.84%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

25.34%

+0.22%

Сравнение комиссий IETC и TECB

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TECB в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и TECB

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности TECB в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.38%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.29%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IETC and TECB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (8.83%) compared to TECB (6.27%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs TECB's -41.62%.

On 5-year performance, IETC leads with 14.45% vs 12.21% for TECB. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TECB has been the lower-risk option at 6.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IETC has performed better with a 14.45% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for TECB.

IETC has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.29% for TECB.

Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.40% for TECB.

TECB currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и TECB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор