PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IETC с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IETC и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IETC и IYW


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
-11.45%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.13%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-2.88%

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность -11.45%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.13%.


IETC

1 день
0.82%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-11.45%
6 месяцев
-12.62%
1 год
18.17%
3 года*
24.73%
5 лет*
13.43%
10 лет*

IYW

1 день
0.52%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-6.54%
1 год
29.96%
3 года*
26.25%
5 лет*
15.97%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Evolved U.S. Technology ETF

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий IETC и IYW

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.


Доходность на риск

IETC vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2727
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IETCIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.12

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.72

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.73

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

5.51

-2.82

IETC vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IETCIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.12

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.31

+0.43

Корреляция

Корреляция между IETC и IYW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и IYW

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности IYW в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
0.44%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IETC и IYW

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и IYW.


Загрузка...

Показатели просадок


IETCIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-81.90%

+43.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-17.81%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-39.44%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.57%

-12.20%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-34.87%

+26.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

5.60%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и IYW

iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 7.82% и 8.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IETCIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

8.11%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

15.98%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

26.90%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.39%

25.77%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

24.97%

+0.45%