Сравнение IETC с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IETC и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IETC и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IETC и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -11.45% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 43.09% | -3.52% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.13% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность -11.45%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.13%.
IETC
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -11.45%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и IYW
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
IETC vs. IYW — Ранг доходности на риск
IETC
IYW
Сравнение IETC c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IETC | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.12 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.72 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.73 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 5.51 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETC | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.12 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.31 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между IETC и IYW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и IYW
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и IYW
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IETC | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -81.90% | +43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -17.81% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | -39.44% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.57% | -12.20% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -34.87% | +26.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 5.60% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и IYW
iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 7.82% и 8.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IETC | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 8.11% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 15.98% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 26.90% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 25.77% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 24.97% | +0.45% |