Сравнение IETC с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IETC и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IETC или IYW.
Доходность
Сравнение доходности IETC и IYW
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность 30.74%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 27.62%.
IETC
30.74%
0.27%
15.25%
39.83%
21.93%
N/A
IYW
27.62%
0.75%
13.43%
35.33%
23.56%
20.55%
Основные характеристики
| IETC | IYW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 3.49 | 2.18 |
| Коэф-т Мартина | 13.52 | 7.53 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 4.66% |
| Дневная вол-ть | 18.83% | 21.22% |
| Макс. просадка | -38.48% | -81.89% |
| Текущая просадка | -3.35% | -3.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и IYW
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между IETC и IYW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IETC c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и IYW
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности IYW в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.57% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.79% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.32% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и IYW
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и IYW
iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 6.19% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.