Сравнение IETC с IYW
IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both Technology Equities funds from iShares. IETC is actively managed, while IYW is passively managed. Over the past 5 years, IETC returned 14.70%/yr vs 20.23%/yr for IYW. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IETC charges 0.18%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности IETC и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 21.37%.
IETC
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 21.37%
- 6 месяцев
- 19.55%
- 1 год
- 43.82%
- 3 года*
- 31.88%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 25.87%
Сравнение доходности по годам IETC и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 2.72% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 43.09% | -3.75% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 21.37% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -5.50% |
Correlation
The correlation between IETC and IYW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between IETC and IYW has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IETC vs. IYW — Ранг доходности на риск
IETC
IYW
Сравнение IETC c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IETC | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.47 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 7.86 | -6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IETC и IYW
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IETC | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -81.90% | +43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -17.81% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.17% | -26.47% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | -39.44% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -6.80% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -34.59% | +26.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 5.59% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и IYW
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 11.03% и 11.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IETC | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 11.14% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 18.38% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 22.33% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 26.24% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 25.25% | +0.24% |
Сравнение комиссий IETC и IYW
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и IYW
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 0.40% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IETC and IYW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IYW has higher volatility (11.14%) compared to IETC (11.03%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs IYW's -81.90%.
On 5-year performance, IYW leads with 20.23% vs 14.70% for IETC. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 11.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IYW has performed better with a 20.23% return vs 14.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.
IETC has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.11% for IYW.
Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IETC и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор