PortfoliosLab logo
Сравнение IETC с IXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IETC и IXN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IETC и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
235.38%
206.81%
IETC
IXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IETC:

0.56

IXN:

0.31

Коэф-т Сортино

IETC:

0.95

IXN:

0.64

Коэф-т Омега

IETC:

1.13

IXN:

1.09

Коэф-т Кальмара

IETC:

0.62

IXN:

0.36

Коэф-т Мартина

IETC:

2.20

IXN:

1.16

Индекс Язвы

IETC:

7.08%

IXN:

7.97%

Дневная вол-ть

IETC:

27.62%

IXN:

29.73%

Макс. просадка

IETC:

-38.48%

IXN:

-55.67%

Текущая просадка

IETC:

-15.00%

IXN:

-14.60%

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность -10.36%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью -10.93%.


IETC

С начала года

-10.36%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-3.91%

1 год

14.37%

5 лет

19.61%

10 лет

N/A

IXN

С начала года

-10.93%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-8.75%

1 год

7.02%

5 лет

18.53%

10 лет

17.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IETC и IXN

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IXN в 0.46%.


График комиссии IXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXN: 0.46%
График комиссии IETC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IETC: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IETC и IXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IETC
Ранг риск-скорректированной доходности IETC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IETC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

IXN
Ранг риск-скорректированной доходности IXN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IETC c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IETC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IETC: 0.56
IXN: 0.31
Коэффициент Сортино IETC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IETC: 0.95
IXN: 0.64
Коэффициент Омега IETC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IETC: 1.13
IXN: 1.09
Коэффициент Кальмара IETC, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IETC: 0.62
IXN: 0.36
Коэффициент Мартина IETC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IETC: 2.20
IXN: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа IXN равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.31
IETC
IXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и IXN

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности IXN в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
0.56%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.79%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF
0.48%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%

Просадки

Сравнение просадок IETC и IXN

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и IXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.00%
-14.60%
IETC
IXN

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и IXN

iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Global Tech ETF (IXN) имеют волатильность 17.89% и 18.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.89%
18.55%
IETC
IXN