Сравнение IETC с IXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Global Tech ETF (IXN).
IETC и IXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IETC и IXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IETC и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -12.16% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 43.09% | -3.52% |
IXN iShares Global Tech ETF | -3.18% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью -3.18%.
IETC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.68%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
IXN
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и IXN
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IXN в 0.46%.
Доходность на риск
IETC vs. IXN — Ранг доходности на риск
IETC
IXN
Сравнение IETC c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IETC | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.29 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.90 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.48 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 8.21 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETC | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.29 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.47 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IETC и IXN составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и IXN
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности IXN в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXN iShares Global Tech ETF | 1.08% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и IXN
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и IXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IETC | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -55.67% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -14.37% | -6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | -36.30% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -8.48% | -8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -11.34% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 4.35% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и IXN
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) составляет 8.02%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IETC | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 9.16% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 17.16% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 27.06% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 24.57% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 24.19% | +1.24% |