PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с IXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both Technology Equities funds from iShares. IETC is actively managed, while IXN is passively managed. Over the past 5 years, IETC returned 18.23%/yr vs 23.25%/yr for IXN. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IETC charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for IXN.

Доходность

Сравнение доходности IETC и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 41.18%.

IETC

1 день
-2.13%
1 месяц
11.52%
С начала года
13.88%
6 месяцев
12.87%
1 год
30.45%
3 года*
30.53%
5 лет*
18.23%
10 лет*
—

IXN

1 день
-1.00%
1 месяц
21.36%
С начала года
41.18%
6 месяцев
41.72%
1 год
74.57%
3 года*
36.05%
5 лет*
23.25%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и IXN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		13.88%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%
IXN
iShares Global Tech ETF		41.18%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-6.57%

Correlation

The correlation between IETC and IXN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.94

The correlation between IETC and IXN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IETC и IXN

Секторы
IETC
IXN

Технологии

79.1%
99.3%

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Промышленность

3.7%
0.2%

Финансовые услуги

3.1%

-

Недвижимость

0.7%
0.0%

Здравоохранение

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IETC
79.1%
IXN
99.3%

Коммуникационные услуги

IETC
8.4%
IXN

-

Потребительский циклический сектор

IETC
4.7%
IXN

-

Промышленность

IETC
3.7%
IXN
0.2%

Финансовые услуги

IETC
3.1%
IXN

-

Недвижимость

IETC
0.7%
IXN
0.0%

Здравоохранение

IETC
0.1%
IXN
0.1%

Сырьевые материалы

IETC

-

IXN

-

Потребительский защитный сектор

IETC

-

IXN

-

Энергетика

IETC

-

IXN
0.1%

Коммунальные услуги

IETC

-

IXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Technology ETF

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с SCHGIETC с SPYIETC с TECB
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с TECW.L

Доходность на риск

IETC vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IETCIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
3.41

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
4.14

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.54

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

5.43

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

18.73

-14.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IETC vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа IXN равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IETCIXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.41

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.94

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.54

+0.33

Просадки

Сравнение просадок IETC и IXN

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-55.67%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-13.80%

-7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-25.55%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-36.30%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.00%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-11.27%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

3.99%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и IXN

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) составляет 6.43%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

7.95%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

17.85%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

21.98%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

24.84%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

24.40%

+0.97%

Сравнение комиссий IETC и IXN

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IXN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и IXN

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IXN в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.34%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.74%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IETC and IXN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (7.95%) compared to IETC (6.43%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs IXN's -55.67%.

On 5-year performance, IXN leads with 23.25% vs 18.23% for IETC. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IXN has performed better with a 23.25% return vs 18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.

IXN has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.34% for IETC.

Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.46% for IXN.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор