Сравнение IETC с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IETC и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IETC и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IETC и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -12.16% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 43.09% | -3.52% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.
IETC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.68%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и VGT
IETC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IETC vs. VGT — Ранг доходности на риск
IETC
VGT
Сравнение IETC c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IETC | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.10 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.67 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.88 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 5.77 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.10 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.61 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IETC и VGT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и VGT
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и VGT
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IETC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -54.63% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -16.40% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | -35.07% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -11.66% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -8.00% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 5.35% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и VGT
iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 8.02% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IETC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 8.03% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 16.35% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 27.27% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 25.06% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 24.48% | +0.95% |