PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. IETC is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past 5 years, IETC returned 17.84%/yr vs 22.01%/yr for VGT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IETC charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности IETC и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%.

IETC

1 день
-1.63%
1 месяц
9.01%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		12.03%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%-0.12%

Correlation

The correlation between IETC and VGT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.95

The correlation between IETC and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IETC и VGT

Секторы
IETC
VGT

Технологии

79.1%
98.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
0.5%

Потребительский циклический сектор

4.7%
0.1%

Промышленность

3.7%
0.4%

Финансовые услуги

3.1%
0.5%

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IETC
79.1%
VGT
98.5%

Коммуникационные услуги

IETC
8.4%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

IETC
4.7%
VGT
0.1%

Промышленность

IETC
3.7%
VGT
0.4%

Финансовые услуги

IETC
3.1%
VGT
0.5%

Недвижимость

IETC
0.7%
VGT

-

Здравоохранение

IETC
0.1%
VGT
0.0%

Сырьевые материалы

IETC

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

IETC

-

VGT

-

Энергетика

IETC

-

VGT
0.3%

Коммунальные услуги

IETC

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPYIETC с TECB
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

IETC vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IETCVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.85

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.54

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.57

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

11.41

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IETC vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IETCVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.85

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.68

+0.18

Просадки

Сравнение просадок IETC и VGT

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-54.63%

+16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-16.40%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-27.23%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-35.07%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-2.35%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-7.95%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

5.13%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и VGT

iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 6.78% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.51%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

16.09%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

20.55%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

25.17%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

24.60%

+0.78%

Сравнение комиссий IETC и VGT

IETC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и VGT

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.35%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IETC and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IETC has higher volatility (6.78%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs VGT's -54.63%.

On 5-year performance, VGT leads with 22.01% vs 17.84% for IETC. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGT has performed better with a 22.01% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for IETC.

IETC has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.31% for VGT.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор